PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.06% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsexGCGIX с FGKFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GCGIX и SPY

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GCGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.96

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.53

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.27

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между GCGIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и SPY

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и SPY

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-55.19%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.05%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-24.50%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-33.72%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-5.53%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-9.09%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.54%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и SPY

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.35%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.50%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

19.06%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

17.06%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.92%

+3.59%