Сравнение GCGIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GCGIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.15% против 31.58% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и SMH
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
GCGIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
GCGIX
SMH
Сравнение GCGIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.32 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.92 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.39 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 19.22 | -16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.32 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и SMH
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и SMH
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -84.96% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -15.95% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -45.30% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -45.30% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -8.02% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -41.35% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.47% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и SMH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 6.81%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 11.74% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 24.02% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 36.88% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 34.68% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 32.29% | -10.78% |