PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с GSBFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.75%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.96%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.85% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.75%
6 месяцев
19.71%
1 год
19.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
11.86%
10 лет*
6.13%

GSBFX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.30%
3 года*
9.39%
5 лет*
5.37%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Сравнение комиссий GCCIX и GSBFX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.93

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.74

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.97

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.69

-0.86

Корреляция

Корреляция между GCCIX и GSBFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и GSBFX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности GSBFX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.14%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.31%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и GSBFX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-37.04%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-4.80%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-15.94%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-23.42%

-34.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.81%

-2.79%

-69.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-4.20%

-65.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.40%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и GSBFX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.67%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

4.19%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

7.54%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

7.38%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

7.97%

+12.15%