PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.75%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-16.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

GCCIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.75%
6 месяцев
19.71%
1 год
19.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
11.86%
10 лет*
6.13%

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIXGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GCCIX и AAAU

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GCCIX vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.80

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.23

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.59

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

9.38

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.24

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

1.16

-1.33

Корреляция

Корреляция между GCCIX и AAAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и AAAU

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.14%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и AAAU

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-21.63%

-69.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-19.13%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-20.94%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.81%

-13.38%

-58.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-6.01%

-63.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.28%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.49%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

10.49%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

24.15%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

27.59%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.60%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.94%

+3.18%