PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 6.16% против 21.54% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIXGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

GCCIX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.27

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.65

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.49

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

1.17

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.55

-0.72

Корреляция

Корреляция между GCCIX и AMZN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и AMZN

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и AMZN

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-94.40%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-21.74%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-56.15%

+27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-56.15%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-17.10%

-54.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-28.27%

-41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

9.09%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и AMZN

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.64%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

22.65%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

35.01%

-19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

35.31%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

32.51%

-12.38%