Сравнение GCCIX с AMZN

С начала года, GCCIX показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -0.37% против 28.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 2.67%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.