PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%12.71%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с PCRIXGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCXFYHTX с PQCMX

Сравнение комиссий GCCIX и FYHTX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.54

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.05

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.47

-0.63

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FYHTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FYHTX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FYHTX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-33.22%

-57.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.18%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-25.47%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-2.48%

-69.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-12.14%

-57.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FYHTX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 5.48% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.34%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.47%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.28%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.87%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.51%

+5.62%