- ISIN
- US38143H3811
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 29 мар. 2007 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции GCCIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,655.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) показал доход в 19.18% с начала года и 29.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCCIX составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 5.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GCCIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.12% | 1.01% | 5.46% | 4.76% | -1.41% | 1.13% | 19.18% | ||||||
| 2025 | 3.96% | 1.15% | 3.88% | -5.49% | 0.23% | 2.14% | -0.58% | 2.08% | 2.04% | 2.44% | 2.28% | 0.66% | 15.45% |
| 2024 | 0.37% | -1.22% | 3.94% | 2.49% | 1.85% | -1.39% | -3.76% | -0.85% | 4.31% | -1.18% | 0.36% | 1.17% | 5.92% |
| 2023 | -1.06% | -4.70% | -1.35% | -1.36% | -6.57% | 4.48% | 7.10% | -0.67% | -0.45% | -0.23% | -2.28% | -2.30% | -9.65% |
| 2022 | 8.85% | 5.39% | 10.70% | 3.48% | 1.60% | -9.44% | 3.57% | 0.00% | -8.92% | 1.16% | 3.84% | -3.42% | 15.70% |
| 2021 | 4.06% | 8.17% | -2.37% | 7.62% | 3.22% | 2.29% | 2.03% | 0.70% | 4.45% | 2.65% | -7.10% | 4.40% | 33.42% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of -4.87%, beta of 0.38, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2007.
- This fund participated in 88.24% of S&P 500 Index downside but only 38.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.87%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 38.56%
- Участие в снижении
- 88.24%
Комиссия
Комиссия GCCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCCIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.93 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 13.52 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $0.34 | $0.34 | $0.99 | $1.49 | $0.03 | $1.11 | $0.14 | $0.68 | $0.10 | $0.04 |
Дивидендный доход | 13.50% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 90.80%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Commodity Strategy Fund составляет 70.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -90.80%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Откат 2007 года2007 | -8.39%авг. 2007 г. | 1mo 2d | 22d | 1mo 24dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.04%янв. 2008 г. | 19d | 22d | 1mo 11dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.03%март 2008 г. | 6d | 26d | 1mo 2dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.98%дек. 2007 г. | 9d | 28d | 1mo 7dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| GCCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -56.78% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -18.90% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -25.43% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -33.92% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -0.74% | -69.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -10.72% | -58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCCIX
Добавьте Goldman Sachs Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCCIX