PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38143H3811

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

29 мар. 2007 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия GCCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Популярные сравнения:
GCCIX с NU GCCIX с AAAU GCCIX с AMZN
Популярные сравнения:
GCCIX с NU GCCIX с AAAU GCCIX с AMZN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) показал доход в 3.48% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCCIX составила -0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GCCIX

С начала года

3.48%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.65%

1 год

1.86%

3 года

-4.92%

5 лет

13.94%

10 лет

-0.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.96%1.15%3.88%-5.49%0.23%3.48%
20240.37%-1.22%3.94%2.49%1.85%-1.39%-3.76%-0.85%4.31%-1.18%0.36%1.13%5.88%
2023-1.06%-4.70%-1.35%-1.36%-6.57%4.48%7.10%-0.67%-0.45%-0.23%-2.28%-2.30%-9.65%
20228.85%5.39%10.70%3.48%1.60%-9.26%3.57%0.00%-8.92%1.16%3.83%-3.42%15.93%
20215.46%6.74%-2.37%7.62%3.22%2.29%2.03%0.70%4.45%2.65%-7.10%4.40%33.41%
2020-10.90%-8.51%-28.28%-9.82%16.42%5.05%3.79%4.52%-3.63%-3.62%11.88%5.91%-23.01%
20199.13%3.67%1.63%2.77%-8.51%4.46%-0.37%-5.69%1.75%1.15%0.00%6.91%16.75%
20182.93%-3.43%2.17%5.17%1.69%0.37%-3.25%1.15%3.97%-5.85%-11.35%-8.06%-14.89%
2017-1.44%0.17%-3.95%-2.23%-1.55%-2.12%4.57%-0.82%3.03%3.57%1.03%4.43%4.31%
2016-4.72%-1.78%4.74%9.92%2.10%0.40%-9.36%1.42%3.92%-1.26%3.00%4.71%12.37%
2015-5.85%5.95%-6.38%8.45%-2.76%0.30%-13.14%0.30%-6.21%0.95%-9.06%-8.74%-32.40%
2014-2.65%4.35%0.35%0.87%0.00%2.41%-4.86%-1.94%-6.10%-5.74%-10.55%-10.87%-30.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCCIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCCIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: -0.04
  • За всё время: -0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.34$1.01$1.49$0.03$1.11$0.14$0.68$0.10$0.04$0.00

Дивидендный доход

3.94%4.08%4.20%10.66%16.46%0.36%10.81%1.47%5.89%0.84%0.37%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 90.66%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Commodity Strategy Fund составляет 77.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.66%7 июл. 2008 г.296821 апр. 2020 г.———
-8.39%20 июл. 2007 г.2321 авг. 2007 г.1512 сент. 2007 г.38
-8.04%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.1614 февр. 2008 г.29
-8.03%14 мар. 2008 г.520 мар. 2008 г.1715 апр. 2008 г.22
-6.98%26 нояб. 2007 г.85 дек. 2007 г.182 янв. 2008 г.26
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...