PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCCIX с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCIX с NU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) is Commodities fund managed by Goldman Sachs, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, GCCIX returned 11.29%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.

GCCIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.72%
С начала года
15.76%
1 год
24.02%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.60%
10 лет*
5.23%

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCIX и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		15.76%15.45%5.92%-9.65%15.70%2.07%
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%

Correlation

The correlation between GCCIX and NU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с BCSKXGCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с FYHTXGCCIX с FFGCXGCCIX с CCSZXGCCIX с QQC.TO
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

GCCIX vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCIXNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.01

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.24

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.01

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

-0.02

+6.61

GCCIX vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа NU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и NU

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCIXNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-72.07%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-38.17%

+25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-39.58%

+27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.31%

-26.49%

-44.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-29.76%

-39.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

17.65%

-13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и NU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 4.29%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCIXNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.22%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

29.20%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

37.26%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

58.09%

-39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

58.09%

-38.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и NU

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.25%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCCIX and NU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to GCCIX (4.29%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs NU's -72.07%.

GCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCIX и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор