PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с NU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с NU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Nu Holdings Ltd. (NU).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%2.87%
NU
Nu Holdings Ltd.		-13.74%61.58%24.37%104.67%-56.61%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -13.74%.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

NU

1 день
0.49%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-13.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
38.45%
3 года*
44.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIXGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с ALLYNU с NNNNU с VOO

Доходность на риск

GCCIX vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.47

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

4.34

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.14

-0.30

Корреляция

Корреляция между GCCIX и NU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и NU

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и NU

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и NU.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-72.07%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-27.99%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-23.03%

-48.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-29.90%

-39.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

9.45%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и NU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.98%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

27.59%

-15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

39.97%

-24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

59.12%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

59.12%

-38.99%