PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с CCSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у CCSZX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции GCCIX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 6.16% против 1.70% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с FYHTXCCSZX с PCLPXCCSZX с RYMEXCCSZX с EIPCX

Сравнение комиссий GCCIX и CCSZX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCSZX в 0.86%.

CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXCCSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.89

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.40

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.13

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.79

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSZX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXCCSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.13

-0.03

Корреляция

Корреляция между GCCIX и CCSZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и CCSZX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности CCSZX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и CCSZX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и CCSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-63.75%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.46%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-62.27%

+33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-62.27%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-41.54%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-40.83%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.34%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и CCSZX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.64%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.37%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.89%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

28.07%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.75%

-1.62%