Сравнение GCCIX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCIX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -18.07% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCIX и BCSKX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
GCCIX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
GCCIX
BCSKX
Сравнение GCCIX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCIX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.63 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.31 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.07 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 20.58 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCIX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.63 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GCCIX и BCSKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и BCSKX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и BCSKX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCIX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -30.34% | -60.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.51% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -22.34% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -0.40% | -71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -6.67% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.08% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и BCSKX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCIX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.47% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.36% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.15% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.80% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.08% | +5.05% |