PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCC с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с NTSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, GCC returned 11.45%/yr vs 8.76%/yr for NTSX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GCC charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности GCC и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 10.94%.

GCC

1 день
0.76%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
8.10%
С начала года
14.89%
1 год
29.82%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.45%
10 лет*
6.58%
Всё время*
1.15%

NTSX

1 день
0.20%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.02%
С начала года
10.94%
1 год
20.41%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
Всё время*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GCC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
$824.65K$1.06M$1.11M

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
$2.16M$1.79M$2.62M

Сравнение доходности по годам GCC и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		14.89%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-3.04%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		10.94%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%

Correlation

The correlation between GCC and NTSX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

GCC vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GCC c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.54

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.12

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

9.07

-3.30

GCC vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и NTSX

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-31.34%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-9.16%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-16.82%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-31.34%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

0.00%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-6.69%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.26%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.29%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.89%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

13.32%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.23%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

18.23%

-3.39%

Сравнение комиссий GCC и NTSX

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и NTSX

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NTSX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.78%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.06%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

GCC and NTSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (4.29%) compared to GCC (3.37%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, GCC leads with 11.45% vs 8.76% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCC has performed better with a 11.45% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.06% for NTSX.

GCC is categorized as Commodities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.20% for NTSX.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор