PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97718W1080

CUSIP

97717Y683

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

24 янв. 2008 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Товарные активы

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GCC с AMZA GCC с FLEH GCC с QYLD GCC с DBC GCC с JEPI GCC с SDCI GCC с PDBC GCC с RING GCC с GSG GCC с VOO
Популярные сравнения:
GCC с AMZA GCC с FLEH GCC с QYLD GCC с DBC GCC с JEPI GCC с SDCI GCC с PDBC GCC с RING GCC с GSG GCC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
12.53%
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund показал доход в 15.52% с начала года и 13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


GCC

С начала года

15.52%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.61%

1 год

13.69%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

1.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.18%1.58%5.92%3.26%1.58%-2.22%-2.06%0.00%3.19%0.25%15.52%
20231.87%-4.74%1.07%-1.12%-5.66%2.34%7.21%-1.46%-0.02%-0.01%-0.74%-1.93%-3.72%
20225.04%7.45%7.49%1.31%1.21%-9.42%-0.81%-2.71%-5.85%3.04%3.40%-1.24%7.74%
20211.21%5.70%-1.57%7.23%3.81%-0.81%0.96%-1.52%1.27%4.00%-5.49%4.26%19.96%
2020-6.33%-4.77%-13.78%3.11%3.51%1.09%7.18%6.22%-2.59%-0.81%6.94%3.87%1.38%
20193.25%-0.33%-0.28%-0.72%-2.07%1.83%-1.68%-2.62%2.75%2.22%-0.38%5.20%7.07%
20181.49%-0.19%-1.18%1.04%1.34%-4.37%-2.76%-1.75%0.22%1.22%-1.86%-2.07%-8.69%
20172.64%-0.86%-2.24%-1.82%-0.37%-0.85%2.73%-1.88%-0.32%1.84%0.24%0.47%-0.57%
2016-2.54%-0.55%4.18%6.20%-1.31%4.39%-2.98%-2.52%0.62%0.72%-1.43%0.00%4.37%
2015-4.46%1.53%-4.44%3.35%-1.60%2.41%-8.94%-1.33%-1.82%1.69%-5.86%-0.64%-18.99%
20140.51%7.74%1.26%2.02%-3.41%0.58%-4.73%-1.30%-5.76%-0.24%-2.96%-4.59%-11.05%
20132.50%-4.57%0.07%-1.95%-3.14%-3.77%0.89%3.23%-1.75%-0.83%-1.41%-0.39%-10.86%

Комиссия

Комиссия GCC составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GCC среди ETFs на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.102.53
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.623.39
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.47
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.353.65
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5216.21
GCC
^GSPC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.53
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.67$0.62$4.10$2.03

Дивидендный доход

3.48%3.68%22.49%9.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.23$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$0.00$0.08$4.10
2021$2.03$0.00$0.00$2.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.42%
-0.53%
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 63.19%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund составляет 27.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.19%3 июл. 2008 г.29571 апр. 2020 г.
-12.77%6 мар. 2008 г.1120 мар. 2008 г.6117 июн. 2008 г.72
-4.97%11 февр. 2008 г.212 февр. 2008 г.621 февр. 2008 г.8
-2.07%19 июн. 2008 г.119 июн. 2008 г.526 июн. 2008 г.6
-1.34%4 мар. 2008 г.14 мар. 2008 г.15 мар. 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.97%
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)