- ISIN
- US97718W1080
- CUSIP
- 97717Y683
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 24 янв. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $262M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции GCC — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) показал доход в 13.00% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCC составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 6.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GCC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 февр. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.10% | 3.88% | 2.70% | 5.85% | -1.82% | -8.96% | 5.52% | 13.00% | |||||
| 2025 | 3.85% | -2.35% | 2.70% | -3.65% | 1.45% | 3.81% | 1.14% | 2.44% | 3.79% | 1.85% | 0.48% | 3.20% | 20.01% |
| 2024 | 1.18% | 1.58% | 5.92% | 3.26% | 1.58% | -2.22% | -2.06% | 0.00% | 3.19% | 0.25% | 1.44% | 0.34% | 15.13% |
| 2023 | 1.87% | -4.74% | 1.07% | -1.12% | -5.66% | 2.34% | 7.21% | -1.46% | -0.02% | -0.01% | -0.74% | -1.93% | -3.72% |
| 2022 | 5.04% | 7.45% | 7.49% | 1.31% | 1.21% | -9.42% | -0.81% | -2.71% | -5.85% | 3.04% | 3.40% | -1.24% | 7.74% |
| 2021 | 1.21% | 5.71% | -1.57% | 7.23% | 3.81% | -0.81% | 0.96% | -1.52% | 1.27% | 4.00% | -5.49% | 4.26% | 19.96% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of -1.04%, beta of 0.30, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2008.
- This ETF participated in 59.74% of S&P 500 Index downside but only 34.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.04%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 34.00%
- Участие в снижении
- 59.74%
Комиссия
Комиссия GCC составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCC имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 9.71 | -4.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.66 | $0.62 | $4.10 | $2.03 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.32 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.22 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.23 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $0.08 | $4.10 |
| 2021 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 63.19%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1492 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund составляет 9.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.19%апр. 2020 г. | 11y 9mo | 5y 11mo | 17y 8moиюль 2008 г. - март 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-15.86%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 5dмай 2026 г. - сейчас | — |
-12.77%март 2008 г. | 14d | 2mo 29d | 3mo 13dмарт 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.47%март 2026 г. | 10d | 22d | 1mo 2dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.97%февр. 2008 г. | 1d | 9d | 10dфевр. 2008 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| GCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -56.78% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -9.10% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -18.90% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.43% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | -33.92% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -1.00% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -10.70% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.09% | +2.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCC
Добавьте WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCC