PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с AMZA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA).

GCC и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.43%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
AMZA
InfraCap MLP ETF		18.29%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям AMZA по среднегодовой доходности: 7.31% против 7.87% соответственно.

GCC

1 день
0.54%
1 месяц
2.47%
С начала года
13.43%
6 месяцев
18.55%
1 год
32.71%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.88%
10 лет*
7.31%

AMZA

1 день
2.10%
1 месяц
-0.12%
С начала года
18.29%
6 месяцев
19.65%
1 год
10.35%
3 года*
21.48%
5 лет*
23.60%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBCGCC с RING
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с ATMPAMZA с AMJAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DGRO

Сравнение комиссий GCC и AMZA

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCAMZADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.18

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.38

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.26

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

0.48

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.18

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.03

+0.10

Корреляция

Корреляция между GCC и AMZA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и AMZA

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности AMZA в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.85%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.95%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок GCC и AMZA

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и AMZA.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-91.46%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.16%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.15%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-86.84%

+53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-13.08%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.21%

-45.51%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

9.91%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и AMZA

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.83%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.74%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.95%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

23.51%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

25.98%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

37.46%

-22.70%