PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCC с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с AMZA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA).

GCC и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или AMZA.

Корреляция

Корреляция между GCC и AMZA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCC и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.29

AMZA:

0.73

Коэф-т Сортино

GCC:

0.64

AMZA:

1.02

Коэф-т Омега

GCC:

1.08

AMZA:

1.14

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.17

AMZA:

0.48

Коэф-т Мартина

GCC:

1.30

AMZA:

2.97

Индекс Язвы

GCC:

4.35%

AMZA:

6.04%

Дневная вол-ть

GCC:

13.99%

AMZA:

25.72%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

AMZA:

-91.46%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

AMZA:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 2.43% против -1.96% соответственно.

GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

6.49%

1 год

4.02%

5 лет

13.41%

10 лет

2.43%

AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

6.07%

1 год

18.71%

5 лет

32.90%

10 лет

-1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GCC и AMZA

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMZA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и AMZA

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AMZA в 7.40%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок GCC и AMZA

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и AMZA

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 3.58%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...