PortfoliosLab logo
Сравнение GCC с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCC и AMZA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCC и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
-23.94%
GCC
AMZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.28

AMZA:

0.59

Коэф-т Сортино

GCC:

0.47

AMZA:

0.89

Коэф-т Омега

GCC:

1.06

AMZA:

1.12

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.12

AMZA:

0.40

Коэф-т Мартина

GCC:

0.92

AMZA:

2.80

Индекс Язвы

GCC:

4.26%

AMZA:

5.39%

Дневная вол-ть

GCC:

13.97%

AMZA:

25.46%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

AMZA:

-91.46%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

AMZA:

-23.94%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 2.54% против -2.04% соответственно.


GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.51%

1 год

3.49%

5 лет

14.53%

10 лет

2.54%

AMZA

С начала года

3.75%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

11.08%

1 год

14.14%

5 лет

35.02%

10 лет

-2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCC и AMZA

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCC: 0.28
AMZA: 0.59
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCC: 0.47
AMZA: 0.89
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCC: 1.06
AMZA: 1.12
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCC: 0.21
AMZA: 0.40
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCC: 0.92
AMZA: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AMZA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.59
GCC
AMZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и AMZA

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AMZA в 7.49%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.49%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок GCC и AMZA

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-23.94%
GCC
AMZA

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и AMZA

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.49%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
15.83%
GCC
AMZA