Сравнение GCC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GCC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между GCC и PDBC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и PDBC
Основные характеристики
GCC:
0.95
PDBC:
-0.06
GCC:
1.41
PDBC:
0.01
GCC:
1.16
PDBC:
1.00
GCC:
0.31
PDBC:
-0.03
GCC:
3.13
PDBC:
-0.16
GCC:
3.75%
PDBC:
5.17%
GCC:
12.34%
PDBC:
13.67%
GCC:
-63.19%
PDBC:
-49.52%
GCC:
-28.51%
PDBC:
-23.52%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.57% соответственно.
GCC
13.80%
0.03%
1.94%
13.26%
7.52%
1.53%
PDBC
0.68%
0.23%
-4.70%
0.00%
7.88%
2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и PDBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и PDBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PDBC в 4.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.55% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.49% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и PDBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и PDBC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.