Сравнение GCC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GCC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.72% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и PDBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
GCC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
GCC
PDBC
Сравнение GCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.19 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.74 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 6.73 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.21 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCC и PDBC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и PDBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и PDBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -49.52% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.07% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -27.63% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -40.73% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.29% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -23.53% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.50% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и PDBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.36% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.95% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.73% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.92% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.69% | -2.93% |