Сравнение GCC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GCC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или PDBC.
Основные характеристики
| GCC | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 11.54% | -1.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 9.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | 1.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | -0.26 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 14.31% |
| Макс. просадка | -63.19% | -49.52% |
| Текущая просадка | -29.32% | -22.32% |
Корреляция
Корреляция между GCC и PDBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и PDBC
С начала года, GCC показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и PDBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и PDBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности PDBC в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.12% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и PDBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и PDBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.26%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.