PortfoliosLab logo
Сравнение GCC с RING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCC и RING составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCC и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-5.58%
GCC
RING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.28

RING:

1.67

Коэф-т Сортино

GCC:

0.47

RING:

2.20

Коэф-т Омега

GCC:

1.06

RING:

1.29

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.12

RING:

1.40

Коэф-т Мартина

GCC:

0.92

RING:

6.17

Индекс Язвы

GCC:

4.26%

RING:

9.28%

Дневная вол-ть

GCC:

13.97%

RING:

34.25%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

RING:

-79.48%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

RING:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 45.32%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 2.54% против 10.61% соответственно.


GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.51%

1 год

3.49%

5 лет

14.53%

10 лет

2.54%

RING

С начала года

45.32%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

21.20%

1 год

49.18%

5 лет

9.35%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCC и RING

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и RING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCC: 0.28
RING: 1.67
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCC: 0.47
RING: 2.20
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCC: 1.06
RING: 1.29
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCC: 0.18
RING: 1.40
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCC: 0.92
RING: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.67
GCC
RING

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и RING

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности RING в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GCC и RING

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки RING в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.06%
-7.32%
GCC
RING

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и RING

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.49%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
16.19%
GCC
RING