PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с RING
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с RING

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).

GCC и RING являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		12.19%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCC показывает доходность 12.81%, а RING немного ниже – 12.19%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 7.12% против 18.50% соответственно.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

RING

1 день
4.61%
1 месяц
-16.59%
С начала года
12.19%
6 месяцев
26.66%
1 год
117.81%
3 года*
50.83%
5 лет*
26.12%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с GOLDRING с AUMIRING с FGDLRING с SPY

Сравнение комиссий GCC и RING

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Доходность на риск

GCC vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCRINGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.53

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.66

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.91

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

13.93

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.13

-0.06

Корреляция

Корреляция между GCC и RING составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и RING

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности RING в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.75%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GCC и RING

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и RING.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-79.47%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-30.11%

+19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-47.94%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-52.04%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-16.90%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-47.74%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

8.45%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и RING

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

16.89%

-11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

38.80%

-23.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

46.82%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

35.87%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

36.87%

-22.11%