Сравнение GCC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GCC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или GSG.
Основные характеристики
| GCC | GSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 5.78% |
| Дох-ть за 1 год | 11.54% | 2.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | -2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 0.43 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 5.10% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 16.51% |
| Макс. просадка | -63.19% | -89.62% |
| Текущая просадка | -29.32% | -71.89% |
Корреляция
Корреляция между GCC и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и GSG
С начала года, GCC показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 0.84% против -2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и GSG
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и GSG
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и GSG
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и GSG
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.