Сравнение GCC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GCC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или GSG.
Корреляция
Корреляция между GCC и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и GSG
Основные характеристики
GCC:
0.08
GSG:
-0.42
GCC:
0.19
GSG:
-0.48
GCC:
1.02
GSG:
0.94
GCC:
0.03
GSG:
-0.09
GCC:
0.26
GSG:
-1.21
GCC:
3.96%
GSG:
5.72%
GCC:
13.15%
GSG:
16.41%
GCC:
-63.19%
GSG:
-89.62%
GCC:
-28.92%
GSG:
-72.14%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.09% против 0.37% соответственно.
GCC
-1.75%
-3.60%
-1.47%
1.19%
13.19%
2.09%
GSG
-3.40%
-4.06%
-4.37%
-7.64%
15.93%
0.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и GSG
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и GSG
GCC
GSG
Сравнение GCC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и GSG
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и GSG
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и GSG
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 6.02%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.