PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCC с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с GSG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GCC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или GSG.

Корреляция

Корреляция между GCC и GSG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.39%
-56.91%
GCC
GSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.28

GSG:

-0.26

Коэф-т Сортино

GCC:

0.47

GSG:

-0.25

Коэф-т Омега

GCC:

1.06

GSG:

0.97

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.12

GSG:

-0.06

Коэф-т Мартина

GCC:

0.92

GSG:

-0.79

Индекс Язвы

GCC:

4.26%

GSG:

5.77%

Дневная вол-ть

GCC:

13.97%

GSG:

17.54%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

GSG:

-71.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.54% против 0.22% соответственно.

GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.51%

1 год

3.49%

5 лет

14.53%

10 лет

2.54%

GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GCC и GSG

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCC: 0.28
GSG: -0.26
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCC: 0.47
GSG: -0.25
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCC: 1.06
GSG: 0.97
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCC: 0.12
GSG: -0.06
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCC: 0.92
GSG: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.26
GCC
GSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и GSG

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и GSG

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.46%
-71.38%
GCC
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и GSG

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.49%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
9.26%
GCC
GSG