Сравнение GCC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GCC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или GSG.
Корреляция
Корреляция между GCC и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и GSG
Основные характеристики
GCC:
1.16
GSG:
0.47
GCC:
1.70
GSG:
0.76
GCC:
1.20
GSG:
1.09
GCC:
0.37
GSG:
0.10
GCC:
3.81
GSG:
1.36
GCC:
3.75%
GSG:
5.41%
GCC:
12.30%
GSG:
15.49%
GCC:
-63.19%
GSG:
-89.62%
GCC:
-27.86%
GSG:
-71.30%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.83% против 0.33% соответственно.
GCC
14.82%
0.08%
2.37%
14.82%
7.71%
1.83%
GSG
7.98%
2.46%
-3.43%
7.98%
6.24%
0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и GSG
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и GSG
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.52% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и GSG
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и GSG
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 3.47%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.