PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCC с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с GSG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GCC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или GSG.

Корреляция

Корреляция между GCC и GSG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.35

GSG:

-0.13

Коэф-т Сортино

GCC:

0.63

GSG:

-0.07

Коэф-т Омега

GCC:

1.08

GSG:

0.99

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.17

GSG:

-0.03

Коэф-т Мартина

GCC:

1.29

GSG:

-0.40

Индекс Язвы

GCC:

4.33%

GSG:

5.96%

Дневная вол-ть

GCC:

13.97%

GSG:

17.77%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

GCC:

-25.76%

GSG:

-71.86%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.25% против -0.16% соответственно.

GCC

С начала года

2.62%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

5.16%

1 год

4.86%

5 лет

13.89%

10 лет

2.25%

GSG

С начала года

-1.29%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

2.87%

1 год

-2.27%

5 лет

19.69%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GCC и GSG

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и GSG

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.42%3.51%3.68%22.49%9.76%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и GSG

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и GSG

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 3.63%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...