PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GCC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.98% соответственно.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с BCIMGCC с PDBCGCC с RING
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий GCC и GSG

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.91

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.58

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.37

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.40

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между GCC и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и GSG

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и GSG

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-89.62%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.91%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.12%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-57.64%

+24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-58.22%

+55.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-63.77%

+28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.27%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и GSG

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.23%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

16.29%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.14%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.97%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

21.77%

-7.01%