PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GCC с FLEH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCC и FLEH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GCC и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
47.14%
48.13%
GCC
FLEH

Основные характеристики

Доходность по периодам


GCC

С начала года

4.35%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

12.03%

1 год

18.70%

5 лет

9.98%

10 лет

2.55%

FLEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCC и FLEH

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и FLEH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг риск-скорректированной доходности FLEH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.37
GCC
FLEH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.64
1.00
GCC
FLEH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и FLEH

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как FLEH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.36%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
0.00%1.88%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GCC и FLEH


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.77%
-0.91%
GCC
FLEH

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и FLEH

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.44%
0
GCC
FLEH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab