PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с FLEH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH).

GCC и FLEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.72%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -1.24%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

FLEH

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBCGCC с RING
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VEAFLEH с VRP

Сравнение комиссий GCC и FLEH

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Доходность на риск

GCC vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCFLEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.18

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.76

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.72

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

6.61

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FLEH равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между GCC и FLEH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и FLEH

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FLEH в 2.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GCC и FLEH

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и FLEH.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-33.94%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.41%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-18.67%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-8.47%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-4.73%

-30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.49%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и FLEH

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.27%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.27%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.28%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.92%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

18.16%

-3.40%