PortfoliosLab logo
Сравнение GCC с FLEH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCC и FLEH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCC и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.27%
48.13%
GCC
FLEH

Основные характеристики

Доходность по периодам


GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.51%

1 год

3.49%

5 лет

14.53%

10 лет

2.54%

FLEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCC и FLEH

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и FLEH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг риск-скорректированной доходности FLEH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCC: 0.28
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCC: 0.47
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCC: 1.06
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCC: 0.21
FLEH: 0.00
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCC: 0.92


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.00
GCC
FLEH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и FLEH

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как FLEH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
0.00%1.88%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GCC и FLEH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-0.91%
GCC
FLEH

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и FLEH

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
0
GCC
FLEH