PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с FLEH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. GCC is actively managed, while FLEH is passively managed. Over the past 5 years, GCC returned 11.48%/yr vs 11.81%/yr for FLEH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности GCC и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью 6.27%.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.72%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between GCC and FLEH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с GSGGCC с BCIMGCC с RING
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRPFLEH с BKLN

Доходность на риск

GCC vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.08

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.62

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.37

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

4.99

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FLEH равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.08

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.57

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GCC и FLEH

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-33.94%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.41%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-15.67%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-18.67%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-1.50%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-4.71%

-30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.68%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и FLEH

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.53%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.75%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.38%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.02%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.34%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.25%

-3.48%

Сравнение комиссий GCC и FLEH

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и FLEH

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FLEH в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and FLEH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 11.48% for GCC. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.09% for FLEH.

GCC is categorized as Commodities, while FLEH is Europe Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.09% for FLEH.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор