Сравнение GCC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GCC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или DBC.
Корреляция
Корреляция между GCC и DBC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и DBC
Основные характеристики
GCC:
0.08
DBC:
-0.43
GCC:
0.19
DBC:
-0.49
GCC:
1.02
DBC:
0.94
GCC:
0.03
DBC:
-0.13
GCC:
0.26
DBC:
-1.19
GCC:
3.96%
DBC:
5.34%
GCC:
13.15%
DBC:
14.99%
GCC:
-63.19%
DBC:
-76.36%
GCC:
-28.92%
DBC:
-47.56%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.14% соответственно.
GCC
-1.75%
-3.60%
-1.47%
1.19%
13.19%
2.09%
DBC
-2.01%
-4.21%
-5.04%
-6.61%
15.36%
3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и DBC
GCC
DBC
Сравнение GCC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DBC в 5.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.57% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DBC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 6.02% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.