Сравнение GCC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GCC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.02% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
GCC vs. DBC — Ранг доходности на риск
GCC
DBC
Сравнение GCC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.89 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.43 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GCC и DBC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -76.36% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.99% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -27.34% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -41.71% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -25.80% | +23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -46.42% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.27% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.30% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.96% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.75% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.97% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.72% | -2.96% |