Сравнение GCC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GCC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или DBC.
Корреляция
Корреляция между GCC и DBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и DBC
Основные характеристики
GCC:
0.28
DBC:
-0.28
GCC:
0.47
DBC:
-0.29
GCC:
1.06
DBC:
0.97
GCC:
0.12
DBC:
-0.09
GCC:
0.92
DBC:
-0.78
GCC:
4.26%
DBC:
5.72%
GCC:
13.97%
DBC:
15.85%
GCC:
-63.19%
DBC:
-76.36%
GCC:
-25.46%
DBC:
-46.56%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.02% соответственно.
GCC
3.03%
-0.77%
4.51%
3.49%
14.53%
2.54%
DBC
-0.14%
-4.09%
-1.40%
-4.95%
17.78%
3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и DBC
GCC
DBC
Сравнение GCC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DBC в 5.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.41% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.23% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.49%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.