Сравнение GCC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GCC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или DBC.
Корреляция
Корреляция между GCC и DBC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и DBC
Основные характеристики
GCC:
1.56
DBC:
0.63
GCC:
2.22
DBC:
0.99
GCC:
1.26
DBC:
1.12
GCC:
0.53
DBC:
0.18
GCC:
5.14
DBC:
1.74
GCC:
3.74%
DBC:
5.15%
GCC:
12.33%
DBC:
14.20%
GCC:
-63.19%
DBC:
-76.36%
GCC:
-24.12%
DBC:
-43.28%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.81% соответственно.
GCC
4.89%
0.61%
9.82%
18.54%
9.81%
2.66%
DBC
5.99%
1.43%
7.23%
8.20%
11.28%
3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и DBC
GCC
DBC
Сравнение GCC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DBC в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.35% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.92% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 2.70%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.