Сравнение GCC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GCC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или DBC.
Основные характеристики
| GCC | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | -0.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | -5.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | 0.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | -0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.45 | -1.10 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 14.54% |
| Макс. просадка | -63.19% | -76.36% |
| Текущая просадка | -29.82% | -47.85% |
Корреляция
Корреляция между GCC и DBC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и DBC
С начала года, GCC показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.77% против 0.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DBC в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.60% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.96% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.03%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.