PortfoliosLab logo
Сравнение GCC с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCC и SDCI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GCC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.49%
72.92%
GCC
SDCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCC:

0.28

SDCI:

0.96

Коэф-т Сортино

GCC:

0.47

SDCI:

1.36

Коэф-т Омега

GCC:

1.06

SDCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

GCC:

0.12

SDCI:

1.18

Коэф-т Мартина

GCC:

0.92

SDCI:

4.27

Индекс Язвы

GCC:

4.26%

SDCI:

3.31%

Дневная вол-ть

GCC:

13.97%

SDCI:

14.78%

Макс. просадка

GCC:

-63.19%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

GCC:

-25.46%

SDCI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 8.24%.


GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.51%

1 год

3.49%

5 лет

14.53%

10 лет

2.54%

SDCI

С начала года

8.24%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

13.69%

1 год

13.78%

5 лет

25.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCC и SDCI

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


График комиссии SDCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDCI: 0.70%
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCC и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCC: 0.28
SDCI: 0.96
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCC: 0.47
SDCI: 1.36
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCC: 1.06
SDCI: 1.18
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCC: 0.21
SDCI: 1.18
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCC: 0.92
SDCI: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.96
GCC
SDCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и SDCI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SDCI в 5.47%


TTM2024202320222021202020192018
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
5.47%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок GCC и SDCI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-3.80%
GCC
SDCI

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и SDCI

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.49%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
8.65%
GCC
SDCI