Сравнение GCC с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
GCC и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -10.46% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и SDCI
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
GCC vs. SDCI — Ранг доходности на риск
GCC
SDCI
Сравнение GCC c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.16 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.68 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 9.09 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GCC и SDCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и SDCI
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SDCI в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и SDCI
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -45.79% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.96% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -18.55% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.06% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -11.80% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.52% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и SDCI
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.05% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.92% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.34% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.45% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.11% | -2.35% |