Сравнение GCC с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
GCC и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или SDCI.
Основные характеристики
| GCC | SDCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 12.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 13.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 13.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 2.45 | 2.26 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 13.07% |
| Макс. просадка | -63.19% | -45.79% |
| Текущая просадка | -29.82% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между GCC и SDCI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и SDCI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCC показывает доходность 11.71%, а SDCI немного выше – 12.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и SDCI
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и SDCI
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SDCI в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.60% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.08% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и SDCI
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и SDCI
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 4.03% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.