Сравнение GCC с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
GCC и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или SDCI.
Корреляция
Корреляция между GCC и SDCI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и SDCI
Основные характеристики
GCC:
1.64
SDCI:
1.79
GCC:
2.34
SDCI:
2.52
GCC:
1.28
SDCI:
1.30
GCC:
0.54
SDCI:
2.70
GCC:
5.37
SDCI:
7.38
GCC:
3.74%
SDCI:
3.00%
GCC:
12.26%
SDCI:
12.39%
GCC:
-63.19%
SDCI:
-45.79%
GCC:
-24.50%
SDCI:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 5.31%.
GCC
4.35%
3.48%
12.03%
18.70%
9.98%
2.55%
SDCI
5.31%
3.28%
15.82%
20.77%
18.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и SDCI
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и SDCI
GCC
SDCI
Сравнение GCC c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и SDCI
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SDCI в 5.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.36% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 5.63% | 5.93% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и SDCI
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и SDCI
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 2.44%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.