PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с BCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с BCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

GCC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.05%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Сравнение комиссий GCC и BCI

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

GCC vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCBCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.39

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.29

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.08

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.47

-0.41

Корреляция

Корреляция между GCC и BCI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и BCI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BCI в 13.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок GCC и BCI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и BCI.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-32.69%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.28%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.50%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.86%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-12.19%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.37%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и BCI

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.18%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.62%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.10%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.63%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

15.57%

-0.81%