PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с BCI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. GCC is actively managed, while BCI is passively managed. Over the past 5 years, GCC returned 9.61%/yr vs 9.05%/yr for BCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GCC charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности GCC и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 13.01%.

GCC

1 день
-2.54%
1 месяц
-11.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.01%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.61%
10 лет*
5.59%

BCI

1 день
-1.95%
1 месяц
-11.54%
С начала года
13.01%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.00%
3 года*
10.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.39%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%0.16%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%3.81%

Correlation

The correlation between GCC and BCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between GCC and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

GCC vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.35

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

6.68

-1.35

GCC vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и BCI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-32.69%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-14.82%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-14.82%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.50%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-14.82%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-11.99%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.45%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и BCI

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.84%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

15.11%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.19%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.82%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

15.66%

-0.85%

Сравнение комиссий GCC и BCI

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и BCI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности BCI в 14.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.59%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		6.30%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and BCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.55%) compared to BCI (3.84%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, GCC leads with 9.61% vs 9.05% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCC has performed better with a 9.61% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

BCI has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 6.30% for GCC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Aberdeen. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.26% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор