PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-21.57%

Correlation

The correlation between GC=F and SMH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GC=F vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC=FSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

9.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

33.74

—

GC=F vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и SMH

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

33.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

35.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.82%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and SMH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор