PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с SAMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с SAMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).

Доходность

Сравнение доходности SI=F и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и SAMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		-8.75%-13.00%13.34%-5.65%13.58%28.82%16.48%-0.55%-14.49%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции SAMG по среднегодовой доходности: 17.00% против 5.10% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

SAMG

1 день
2.09%
1 месяц
-9.82%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-12.57%
3 года*
-4.22%
5 лет*
3.37%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с COPA.L
Часто сравнивают с SAMG:
SAMG с SBGISAMG с SIDSAMG с NNNSAMG с KRSAMG с OXLCSAMG с VTSAMG с VTSAX

Доходность на риск

SI=F vs. SAMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SAMG
Ранг доходности на риск SAMG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FSAMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.44

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.43

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.62

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

-1.26

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. SAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FSAMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.44

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.08

Корреляция

Корреляция между SI=F и SAMG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и SAMG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FSAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-54.78%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-20.76%

-20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-34.72%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-54.78%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-30.17%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-18.11%

-43.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

10.14%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и SAMG

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FSAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

9.42%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

19.12%

+43.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

28.58%

+30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

33.38%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

40.72%

-7.56%