Сравнение SI=F с SAMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или SAMG.
Корреляция
Корреляция между SI=F и SAMG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и SAMG
Основные характеристики
SI=F:
1.05
SAMG:
0.19
SI=F:
1.54
SAMG:
0.51
SI=F:
1.21
SAMG:
1.06
SI=F:
0.59
SAMG:
0.18
SI=F:
4.41
SAMG:
0.69
SI=F:
7.33%
SAMG:
9.21%
SI=F:
29.94%
SAMG:
32.97%
SI=F:
-91.54%
SAMG:
-54.78%
SI=F:
-37.92%
SAMG:
-15.01%
Доходность по периодам
С начала года, SI=F показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям SAMG по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.06% соответственно.
SI=F
25.58%
-3.33%
-1.97%
22.49%
9.75%
5.51%
SAMG
9.52%
-1.33%
20.58%
8.69%
13.08%
6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и SAMG
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и SAMG
Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеют волатильность 9.75% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.