PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с SAMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и SAMG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности SI=F и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.92%
8.39%
SI=F
SAMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

1.30

SAMG:

0.39

Коэф-т Сортино

SI=F:

1.81

SAMG:

0.78

Коэф-т Омега

SI=F:

1.25

SAMG:

1.10

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.74

SAMG:

0.37

Коэф-т Мартина

SI=F:

4.91

SAMG:

1.55

Индекс Язвы

SI=F:

8.22%

SAMG:

8.37%

Дневная вол-ть

SI=F:

30.13%

SAMG:

33.40%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

SAMG:

-54.78%

Текущая просадка

SI=F:

-34.94%

SAMG:

-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям SAMG по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.73% соответственно.


SI=F

С начала года

9.26%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

4.92%

1 год

36.92%

5 лет

9.76%

10 лет

4.82%

SAMG

С начала года

-0.76%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

8.39%

1 год

14.78%

5 лет

12.93%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и SAMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.300.48
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.810.90
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.251.11
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.620.45
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.911.84
SI=F
SAMG

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.30
0.48
SI=F
SAMG

Просадки

Сравнение просадок SI=F и SAMG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.22%
-12.71%
SI=F
SAMG

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и SAMG

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.37%
7.92%
SI=F
SAMG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab