Сравнение SI=F с SAMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или SAMG.
Основные характеристики
| SI=F | SAMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.37% | -7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.12% | -21.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 3.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 6.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 2.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | -0.66 |
| Дневная вол-ть | 26.85% | 32.21% |
| Макс. просадка | -91.54% | -54.78% |
| Текущая просадка | -36.54% | -28.53% |
Корреляция
Корреляция между SI=F и SAMG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и SAMG
С начала года, SI=F показывает доходность 28.37%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции SAMG по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и SAMG
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и SAMG
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.