PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с SAMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с SAMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SI=F (Silver) is an asset, while SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SI=F returned 16.24%/yr vs 3.48%/yr for SAMG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -25.31%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции SAMG по среднегодовой доходности: 16.24% против 3.48% соответственно.

SI=F

1 день
-2.46%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.38%
6 месяцев
28.18%
1 год
112.69%
3 года*
45.64%
5 лет*
21.43%
10 лет*
16.24%

SAMG

1 день
0.72%
1 месяц
-16.69%
С начала года
-25.31%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-19.51%
3 года*
-13.64%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SI=F и SAMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		4.38%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		-25.31%-13.00%13.34%-5.65%13.58%28.82%16.48%-0.55%-14.49%26.39%

Correlation

The correlation between SI=F and SAMG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с MAGSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с BTC-USD
Часто сравнивают с SAMG:
SAMG с SBGISAMG с SIDSAMG с NNNSAMG с KRSAMG с OXLCSAMG с VTSAMG с VTSAX

Доходность на риск

SI=F vs. SAMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SAMG
Ранг доходности на риск SAMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FSAMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.72

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-0.87

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.61

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

-1.49

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. SAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FSAMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.72

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SI=F и SAMG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SI=FSAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-54.78%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-31.92%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.21%

-43.26%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-43.26%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-54.78%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-42.85%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-18.33%

-42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.96%

13.11%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и SAMG

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SI=FSAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

10.65%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.44%

20.29%

+40.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.00%

27.34%

+32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

33.21%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

40.81%

-7.23%

Часто задаваемые вопросы

SI=F and SAMG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SI=F has higher volatility (14.73%) compared to SAMG (10.65%). In terms of maximum drawdown, SI=F dropped -91.54% vs SAMG's -54.78%.

SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SI=F и SAMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор