PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SI=F с SAMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с SAMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SI=F (Silver Futures) is an asset, while SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SI=F returned 12.24%/yr vs 2.56%/yr for SAMG. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver Futures (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -31.01%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции SAMG по среднегодовой доходности: 12.24% против 2.56% соответственно.

SI=F

1 день
4.46%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-25.46%
С начала года
-10.55%
1 год
66.46%
3 года*
38.49%
5 лет*
20.88%
10 лет*
12.24%
Всё время*
10.29%

SAMG

1 день
-2.60%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-29.10%
С начала года
-31.01%
1 год
-33.32%
3 года*
-16.16%
5 лет*
-5.00%
10 лет*
2.56%
Всё время*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SAMG

Silvercrest Asset Management Group Inc.
$526.96K$563.80K$601.00K

SI=F

Silver Futures
$18.41K$25.08K$44.24K

Сравнение доходности по годам SI=F и SAMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver Futures		-10.55%142.34%21.33%-0.04%2.29%-11.41%47.70%15.52%-9.54%7.05%
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		-31.01%-13.00%13.34%-5.65%13.58%28.82%16.48%-0.55%-14.49%26.39%

Correlation

The correlation between SI=F and SAMG is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver Futures

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с GC=FSI=F с PAASSI=F с PL=FSI=F с MAGSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с BTC-USD
Часто сравнивают с SAMG:
SAMG с SBGISAMG с SIDSAMG с NNNSAMG с KRSAMG с OXLCSAMG с VTSAMG с VTSAX

Доходность на риск

SI=F vs. SAMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SAMG
Ранг доходности на риск SAMG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Futures (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SI=FSAMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.99

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.40

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.86

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

-1.72

+4.17

SI=F vs. SAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SI=F и SAMG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SI=FSAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-54.78%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.43%

-38.97%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.43%

-44.45%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.43%

-49.13%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.43%

-54.78%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.49%

-47.21%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.23%

-18.68%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.22%

19.36%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и SAMG

Silver Futures (SI=F) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SI=FSAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

10.59%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

28.09%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.53%

33.79%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.27%

33.67%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

41.29%

-6.82%

Часто задаваемые вопросы

SI=F and SAMG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SI=F has higher volatility (12.50%) compared to SAMG (10.59%). In terms of maximum drawdown, SI=F dropped -75.85% vs SAMG's -54.78%.

SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SI=F и SAMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор