PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SI=F с SAMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и SAMG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SI=F с SAMG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или SAMG.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.10

SAMG:

0.01

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.74

SAMG:

0.25

Коэф-т Омега

SI=F:

1.10

SAMG:

1.03

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.29

SAMG:

0.01

Коэф-т Мартина

SI=F:

1.57

SAMG:

0.05

Индекс Язвы

SI=F:

8.15%

SAMG:

9.94%

Дневная вол-ть

SI=F:

31.36%

SAMG:

33.10%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

SAMG:

-54.78%

Текущая просадка

SI=F:

-31.31%

SAMG:

-30.05%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -20.48%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции SAMG по среднегодовой доходности: 7.18% против 5.66% соответственно.

SI=F

С начала года

14.16%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

9.61%

1 год

3.12%

3 года

15.46%

5 лет

12.48%

10 лет

7.18%

SAMG

С начала года

-20.48%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-19.77%

1 год

0.47%

3 года

-6.80%

5 лет

9.73%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и SAMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SI=F и SAMG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и SAMG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и SAMG

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 5.70%, в то время как у Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...