PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.92%
9.53%
SI=F
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

1.30

GLD:

2.07

Коэф-т Сортино

SI=F:

1.81

GLD:

2.71

Коэф-т Омега

SI=F:

1.25

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.74

GLD:

3.84

Коэф-т Мартина

SI=F:

4.91

GLD:

10.43

Индекс Язвы

SI=F:

8.22%

GLD:

2.99%

Дневная вол-ть

SI=F:

30.13%

GLD:

15.10%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SI=F:

-34.94%

GLD:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.82% против 7.36% соответственно.


SI=F

С начала года

9.26%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

4.92%

1 год

36.92%

5 лет

9.76%

10 лет

4.82%

GLD

С начала года

2.79%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

9.53%

1 год

32.45%

5 лет

11.22%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.302.20
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.812.87
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.251.40
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.744.02
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.9110.46
SI=F
GLD

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.30
2.20
SI=F
GLD

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.94%
-3.35%
SI=F
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.37%
2.87%
SI=F
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab