Сравнение SI=F с GLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SI=F показывает доходность 25.58%, а GLD немного выше – 26.64%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.