Сравнение SI=F с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GLD.
Основные характеристики
| SI=F | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 12.47% |
| Дох-ть за 1 год | 29.42% | 20.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.26% | 10.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 13.31% |
| Макс. просадка | -91.54% | -45.56% |
| Текущая просадка | -39.84% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между SI=F и GLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GLD
С начала года, SI=F показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GLD
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GLD
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.