PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.97% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

SI=F vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.77

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.19

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.57

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.28

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.41

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-45.56%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-19.21%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-21.03%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-22.00%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-13.41%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-16.17%

-44.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

5.32%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

10.54%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

24.43%

+38.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

27.89%

+31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

17.76%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

15.89%

+17.27%