PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с PAAS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Доходность

Сравнение доходности SI=F и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
PAAS
Pan American Silver Corp.		7.93%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 17.00% против 19.75% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

PAAS

1 день
0.34%
1 месяц
-9.45%
С начала года
7.93%
6 месяцев
43.23%
1 год
117.90%
3 года*
47.47%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASMPAAS с SBSW

Доходность на риск

SI=F vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FPAASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.06

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.36

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.79

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

12.12

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между SI=F и PAAS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и PAAS

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и PAAS.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-85.10%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-31.90%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-63.00%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-66.74%

+23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-18.61%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-41.78%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

9.99%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и PAAS

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

17.51%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

45.40%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

57.58%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

47.55%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

49.66%

-16.50%