PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SI=F с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и PAAS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SI=F с PAAS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или PAAS.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.10

PAAS:

0.22

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.74

PAAS:

0.82

Коэф-т Омега

SI=F:

1.10

PAAS:

1.10

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.29

PAAS:

0.35

Коэф-т Мартина

SI=F:

1.57

PAAS:

1.42

Индекс Язвы

SI=F:

8.15%

PAAS:

12.02%

Дневная вол-ть

SI=F:

31.36%

PAAS:

50.58%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

SI=F:

-31.31%

PAAS:

-32.02%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 7.18% против 11.52% соответственно.

SI=F

С начала года

14.16%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

9.61%

1 год

3.12%

3 года

15.46%

5 лет

12.48%

10 лет

7.18%

PAAS

С начала года

20.71%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

12.37%

1 год

11.25%

3 года

4.48%

5 лет

-1.90%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Pan American Silver Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SI=F и PAAS

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и PAAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и PAAS

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 5.70%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...