PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с MAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и MAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SI=F и MAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.92%
8.87%
SI=F
MAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

1.30

MAG:

1.15

Коэф-т Сортино

SI=F:

1.81

MAG:

1.80

Коэф-т Омега

SI=F:

1.25

MAG:

1.21

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.74

MAG:

0.80

Коэф-т Мартина

SI=F:

4.91

MAG:

5.18

Индекс Язвы

SI=F:

8.22%

MAG:

10.06%

Дневная вол-ть

SI=F:

30.13%

MAG:

45.28%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

MAG:

-81.82%

Текущая просадка

SI=F:

-34.94%

MAG:

-36.84%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у MAG с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям MAG по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.96% соответственно.


SI=F

С начала года

9.26%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

4.92%

1 год

36.92%

5 лет

9.76%

10 лет

4.82%

MAG

С начала года

10.07%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.87%

1 год

59.26%

5 лет

7.30%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и MAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c MAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.301.55
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.812.22
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.251.28
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.741.05
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.916.58
SI=F
MAG

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и MAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.30
1.55
SI=F
MAG

Просадки

Сравнение просадок SI=F и MAG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и MAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.94%
-36.84%
SI=F
MAG

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и MAG

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 8.37%, в то время как у MAG Silver Corp. (MAG) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.37%
10.97%
SI=F
MAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab