Сравнение SI=F с MAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или MAG.
Корреляция
Корреляция между SI=F и MAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и MAG
Основные характеристики
SI=F:
1.05
MAG:
0.74
SI=F:
1.54
MAG:
1.32
SI=F:
1.21
MAG:
1.15
SI=F:
0.59
MAG:
0.50
SI=F:
4.41
MAG:
2.90
SI=F:
7.33%
MAG:
11.34%
SI=F:
29.94%
MAG:
44.56%
SI=F:
-91.54%
MAG:
-81.82%
SI=F:
-37.92%
MAG:
-41.65%
Доходность по периодам
С начала года, SI=F показывает доходность 25.58%, что значительно ниже, чем у MAG с доходностью 32.85%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям MAG по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.83% соответственно.
SI=F
25.58%
-3.33%
-1.97%
22.49%
9.75%
5.51%
MAG
32.85%
-11.80%
15.54%
29.86%
5.55%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c MAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и MAG
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и MAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и MAG
Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 9.75%, в то время как у MAG Silver Corp. (MAG) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.