PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SI=F с MAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и MAG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SI=F с MAG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или MAG.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и MAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.10

MAG:

0.84

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.74

MAG:

1.48

Коэф-т Омега

SI=F:

1.10

MAG:

1.18

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.29

MAG:

0.84

Коэф-т Мартина

SI=F:

1.57

MAG:

3.51

Индекс Язвы

SI=F:

8.15%

MAG:

12.28%

Дневная вол-ть

SI=F:

31.36%

MAG:

48.35%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

MAG:

-81.82%

Текущая просадка

SI=F:

-31.31%

MAG:

-19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у MAG с доходностью 40.42%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям MAG по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.94% соответственно.

SI=F

С начала года

14.16%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

9.61%

1 год

3.12%

3 года

15.46%

5 лет

12.48%

10 лет

7.18%

MAG

С начала года

40.42%

1 месяц

22.38%

6 месяцев

24.41%

1 год

40.22%

3 года

8.75%

5 лет

8.90%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

MAG Silver Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и MAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c MAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MAG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и MAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SI=F и MAG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и MAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и MAG

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 5.70%, в то время как у MAG Silver Corp. (MAG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...