PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с MAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с MAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SI=F (Silver) is an asset, while MAG (MAG Silver Corp.) is a stock. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и MAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SI=F

1 день
-2.46%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.38%
6 месяцев
28.18%
1 год
112.69%
3 года*
45.64%
5 лет*
21.43%
10 лет*
16.24%

MAG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SI=F и MAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		4.38%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
MAG
MAG Silver Corp.		0.00%85.31%30.64%-33.40%-0.26%-23.64%73.31%62.19%-40.94%12.06%

Correlation

The correlation between SI=F and MAG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г.

0.19

The correlation between SI=F and MAG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

MAG Silver Corp.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с SAMGSI=F с BTC-USD
Часто сравнивают с MAG:
MAG с SCHGMAG с PAASMAG с VUGMAG с BOTZMAG с SILJMAG с LUG.TOMAG с SLV

Доходность на риск

SI=F vs. MAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MAG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c MAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. MAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок SI=F и MAG

Загрузка графика...

Показатели просадок

SI=FMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и MAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SI=FMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

—

—

Часто задаваемые вопросы

SI=F and MAG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SI=F и MAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор