PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Silver (SI=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Silver (SI=F)

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Популярные сравнения:
SI=F с MAG SI=F с PAAS SI=F с SAMG SI=F с SBOW SI=F с GLD SI=F с RGLD SI=F с GC=F SI=F с BTC-USD SI=F с GLTR SI=F с AG
Популярные сравнения:
SI=F с MAG SI=F с PAAS SI=F с SAMG SI=F с SBOW SI=F с GLD SI=F с RGLD SI=F с GC=F SI=F с BTC-USD SI=F с GLTR SI=F с AG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Silver (SI=F) показал доход в 14.19% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SI=F составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

SI=F

С начала года

14.19%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

9.24%

1 год

4.90%

3 года

14.68%

5 лет

13.14%

10 лет

7.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SI=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.34%-2.38%9.89%-5.15%1.72%14.19%
2024-3.34%-1.71%9.68%6.19%14.79%-3.38%-1.65%-0.24%8.46%4.75%-5.97%-5.63%21.41%
2023-0.46%-11.95%15.08%4.03%-6.07%-2.85%9.00%-1.59%-9.08%2.78%10.69%-5.70%0.19%
2022-4.00%8.68%3.25%-8.24%-5.84%-6.37%-0.52%-11.84%6.67%0.76%13.26%10.65%2.95%
20211.99%-1.85%-7.14%5.38%8.62%-6.79%-2.42%-6.14%-8.10%8.70%-4.87%2.43%-11.59%
20200.73%-8.84%-13.84%5.59%23.83%0.52%30.41%17.39%-17.65%0.85%-4.69%16.96%47.38%
20193.73%-3.01%-3.06%-1.13%-2.52%5.02%7.19%11.24%-7.08%6.62%-5.87%5.05%15.32%
20180.81%-5.07%-0.58%0.55%0.62%-1.85%-3.71%-6.92%1.34%-2.64%-1.01%9.59%-9.36%
20179.72%5.28%-1.15%-5.04%0.84%-4.89%1.55%4.09%-5.12%0.30%-1.68%4.26%7.23%
20163.19%4.74%3.66%15.23%-10.11%16.26%9.26%-8.06%2.71%-7.38%-7.38%-2.99%15.84%
201510.31%-3.78%0.24%-2.68%3.39%-6.71%-5.37%-1.08%-0.47%7.23%-9.51%-2.01%-11.51%
2014-1.29%11.09%-7.01%-2.93%-2.57%12.71%-3.06%-4.51%-12.49%-5.58%-3.47%0.33%-19.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SI=F составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими futures на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silver (SI=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Silver имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Silver показал максимальную просадку в 91.54%, зарегистрированную 22 февр. 1991 г.. Полное восстановление заняло 5156 торговых сессий.

Текущая просадка Silver составляет 31.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.54%22 янв. 1980 г.279822 февр. 1991 г.515614 апр. 2011 г.7954
-75.78%1 мая 2011 г.237718 мар. 2020 г.———
-38.51%27 февр. 1974 г.14117 сент. 1974 г.102927 окт. 1978 г.1170
-34.7%16 мар. 1970 г.4051 нояб. 1971 г.27611 дек. 1972 г.681
-21.17%2 мар. 1973 г.3317 апр. 1973 г.311 июн. 1973 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...