Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 429
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $25.08K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SI=F
Silver Futures (SI=F) снизился на 10.6% с начала года. Текущая цена акции SI=F — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SI=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,581.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Silver Futures (SI=F) показал доход в -10.55% с начала года и 66.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SI=F составила 12.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Silver Futures
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -25.46%
- С начала года
- -10.55%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SI=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SI=F закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 янв. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.63% | 18.38% | -19.41% | -1.55% | 2.83% | -21.34% | -3.17% | 8.93% | -10.55% | ||||
| 2025 | 11.02% | -2.83% | 10.37% | -5.59% | 1.11% | 9.00% | 1.95% | 9.98% | 15.06% | 3.76% | 17.61% | 24.25% | 142.34% |
| 2024 | -3.36% | -1.67% | 9.40% | 6.43% | 14.80% | -3.50% | -1.57% | -0.16% | 8.47% | 4.78% | -6.03% | -5.69% | 21.33% |
| 2023 | -0.48% | -11.74% | 14.86% | 3.83% | -6.10% | -2.83% | 8.96% | -1.54% | -9.14% | 2.72% | 10.74% | -5.69% | -0.04% |
| 2022 | -4.00% | 8.78% | 3.12% | -8.28% | -6.03% | -6.32% | -0.62% | -11.88% | 6.74% | 0.87% | 12.68% | 10.73% | 2.29% |
| 2021 | 2.16% | -1.85% | -7.14% | 5.45% | 8.28% | -6.53% | -2.43% | -6.14% | -8.09% | 8.74% | -4.93% | 2.47% | -11.41% |
Метрики бенчмарка
Silver Futures has an annualized alpha of 14.57%, beta of 0.21, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2000.
- This asset participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.34%) than losses (40.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.01 this asset is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this asset's risk.
- R2 of 0.01 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.57%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 62.34%
- Участие в снижении
- 40.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SI=F имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 33% аналогов категории фьючерсов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silver Futures (SI=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SI=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.50 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.58 | -8.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Silver Futures показал максимальную просадку в 75.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1399 торговых сессий.
Текущая просадка Silver Futures составляет 45.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.85%март 2020 г. | 8y 10mo | 5y 6mo | 14y 5moмай 2011 г. - окт. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-57.51%окт. 2008 г. | 7mo 26d | 1y 10mo | 2y 6moмарт 2008 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.43%июль 2026 г. | 5mo 20d | — | 6mo 11dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-35.37%июнь 2006 г. | 1mo 2d | 1y 4mo | 1y 5moмай 2006 г. - нояб. 2007 г. | — |
-32.85%май 2004 г. | 1mo 4d | 1y 6mo | 1y 7moапр. 2004 г. - нояб. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| SI=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -56.78% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.43% | -9.10% | -42.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.43% | -18.90% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.43% | -25.43% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.43% | -33.92% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.17% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.23% | -10.69% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 2.14% | +25.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SI=F
Добавьте Silver Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SI=F