PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности SI=F и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.00% против 66.03% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Bitcoin

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMG
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SI=F vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.43

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.36

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

-1.14

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

-2.03

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.43

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.06

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.18

-0.97

Корреляция

Корреляция между SI=F и BTC-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и BTC-USD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-85.30%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-49.65%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-76.67%

+35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-83.80%

+40.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-46.47%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-42.00%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

27.75%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и BTC-USD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

13.70%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

35.96%

+26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

36.69%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

46.91%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

56.71%

-23.55%