PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SI=F с RGLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и RGLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SI=F с RGLD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или RGLD.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.10

RGLD:

1.49

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.74

RGLD:

1.93

Коэф-т Омега

SI=F:

1.10

RGLD:

1.27

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.29

RGLD:

2.71

Коэф-т Мартина

SI=F:

1.57

RGLD:

7.39

Индекс Язвы

SI=F:

8.15%

RGLD:

5.59%

Дневная вол-ть

SI=F:

31.36%

RGLD:

28.11%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

RGLD:

-98.23%

Текущая просадка

SI=F:

-31.31%

RGLD:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 36.89%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 7.18% против 12.23% соответственно.

SI=F

С начала года

14.16%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

9.61%

1 год

3.12%

3 года

15.46%

5 лет

12.48%

10 лет

7.18%

RGLD

С начала года

36.89%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

23.90%

1 год

41.57%

3 года

17.36%

5 лет

7.42%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Royal Gold, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и RGLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SI=F и RGLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и RGLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и RGLD

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 5.70%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...