PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с RGLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD).

Доходность

Сравнение доходности SI=F и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
RGLD
Royal Gold, Inc.		18.61%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 17.00% против 19.43% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

RGLD

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.37%
С начала года
18.61%
6 месяцев
32.78%
1 год
61.43%
3 года*
27.46%
5 лет*
20.10%
10 лет*
19.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

SI=F vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FRGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.97

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.11

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.72

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGLD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между SI=F и RGLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и RGLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и RGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-98.29%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-29.27%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-40.73%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-49.55%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-13.54%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-29.87%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

9.18%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и RGLD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

15.77%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

32.49%

+30.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

39.68%

+19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

31.03%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

33.84%

-0.68%