Сравнение SI=F с RGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или RGLD.
Корреляция
Корреляция между SI=F и RGLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и RGLD
Основные характеристики
SI=F:
1.13
RGLD:
1.43
SI=F:
1.62
RGLD:
2.00
SI=F:
1.22
RGLD:
1.26
SI=F:
0.70
RGLD:
1.33
SI=F:
4.08
RGLD:
6.83
SI=F:
8.54%
RGLD:
5.67%
SI=F:
30.46%
RGLD:
26.66%
SI=F:
-91.54%
RGLD:
-96.43%
SI=F:
-30.98%
RGLD:
-0.17%
Доходность по периодам
С начала года, SI=F показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 6.06% против 9.34% соответственно.
SI=F
14.70%
10.51%
18.35%
50.20%
11.18%
6.06%
RGLD
16.80%
13.29%
16.34%
44.47%
9.67%
9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SI=F и RGLD
SI=F
RGLD
Сравнение SI=F c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и RGLD
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что меньше максимальной просадки RGLD в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и RGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и RGLD
Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD) имеют волатильность 6.84% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.