PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с RGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SI=F (Silver) is an asset, while RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SI=F returned 16.24%/yr vs 14.72%/yr for RGLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 16.24% против 14.72% соответственно.

SI=F

1 день
-2.46%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.38%
6 месяцев
28.18%
1 год
112.69%
3 года*
45.64%
5 лет*
21.43%
10 лет*
16.24%

RGLD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.74%
3 года*
23.12%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SI=F и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		4.38%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
RGLD
Royal Gold, Inc.		-0.56%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Correlation

The correlation between SI=F and RGLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.36

The correlation between SI=F and RGLD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с MAGSI=F с GLDSI=F с SAMGSI=F с BTC-USD
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

SI=F vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.54

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.94

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.71

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

1.67

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.54

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SI=F и RGLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SI=FRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-98.29%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-29.27%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.21%

-29.27%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-40.73%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-49.55%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-27.51%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-29.82%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.96%

12.42%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и RGLD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SI=FRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

11.32%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.44%

31.34%

+29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.00%

38.71%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

31.41%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

33.59%

-0.01%

Часто задаваемые вопросы

SI=F and RGLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SI=F has higher volatility (14.73%) compared to RGLD (11.32%). In terms of maximum drawdown, SI=F dropped -91.54% vs RGLD's -98.29%.

SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SI=F и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор