Сравнение GC=F с GBPUSD=X
GC=F (Gold Futures) is an asset, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам GC=F и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.10% |
Correlation
The correlation between GC=F and GBPUSD=X is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
GC=F
GBPUSD=X
Сравнение GC=F c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.22 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -36.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.10% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and GBPUSD=X have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор