PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.35%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
30.29%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и DBC

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%11.00%

Correlation

The correlation between GC=F and DBC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

GC=F vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC=FDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.64

—

GC=F vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DBC

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-26.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-46.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DBC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.82%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and DBC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор