PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CL=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и CL=F


2022 (YTD)
GC=F
Gold Futures
5.84%
CL=F
Crude Oil WTI
18.11%

Correlation

The correlation between GC=F and CL=F is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

Crude Oil WTI

Доходность на риск

Сравнение GC=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и CL=F


Загрузка графика...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и CL=F


Загрузка графика...

Часто задаваемые вопросы


GC=F and CL=F have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор