График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CL=F
Crude Oil WTI (CL=F) прибавил 61.8% с начала года. Текущая цена акции CL=F — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CL=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crude Oil WTI (CL=F) показал доход в 61.81% с начала года и 47.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CL=F составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Crude Oil WTI
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 61.81%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 6.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CL=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CL=F закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 апр. 2020 г. с доходностью +78.8%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.57% | 2.78% | 51.27% | 3.64% | -16.86% | 6.35% | 61.81% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -3.82% | 2.47% | -18.56% | 4.43% | 7.11% | 6.37% | -7.58% | -2.56% | -2.23% | -2.57% | -3.35% | -19.41% |
| 2024 | 5.39% | 2.30% | 6.42% | -1.38% | -5.60% | 5.10% | -4.71% | -5.45% | -6.72% | 1.53% | -1.58% | 5.21% | -0.82% |
| 2023 | -1.59% | -2.50% | -1.80% | 1.07% | -10.93% | 3.72% | 14.89% | 2.02% | 7.04% | -9.35% | -5.53% | -5.54% | -10.70% |
| 2022 | 15.50% | 8.10% | 5.37% | 4.49% | 8.71% | -7.87% | -6.16% | -7.98% | -11.58% | 8.49% | -5.55% | -0.26% | 7.44% |
| 2021 | 7.09% | 17.57% | -3.35% | 7.27% | 5.48% | 8.68% | 0.63% | -6.79% | 9.43% | 9.48% | -19.48% | 13.71% | 53.98% |
Метрики бенчмарка
Crude Oil WTI has an annualized alpha of 8.35%, beta of 0.24, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1983.
- This asset participated in 25.67% of S&P 500 Index downside but only 20.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.01 this asset is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this asset's risk.
- R2 of 0.01 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.35%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.33%
- Участие в снижении
- 25.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CL=F имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% фьючерсов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crude Oil WTI (CL=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CL=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.98 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 13.78 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crude Oil WTI показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crude Oil WTI составляет 36.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.04%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -73.48%дек. 1998 г. | 8y 2mo | 5y 5mo | 13y 7moокт. 1990 г. - май 2004 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -67.64%март 1986 г. | 2y 8mo | 4y 5mo | 7y 1moавг. 1983 г. - сент. 1990 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -34.47%янв. 2007 г. | 6mo 6d | 6mo 14d | 1y 15dиюль 2006 г. - июль 2007 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -26.21%дек. 2004 г. | 1mo 14d | 3mo 6d | 4mo 20dокт. 2004 г. - март 2005 г. |
Показатели просадок
| CL=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -56.78% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -9.10% | -17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.46% | -18.90% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.86% | -25.43% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -33.92% | -50.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.05% | -0.33% | -35.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.80% | -10.72% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 1.97% | +10.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CL=F
Добавьте Crude Oil WTI в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CL=F