График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crude Oil WTI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Crude Oil WTI (CL=F) показал доход в 76.87% с начала года и 42.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CL=F составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Crude Oil WTI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 51.54%
- С начала года
- 76.87%
- 6 месяцев
- 62.83%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CL=F закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 апр. 2020 г. с доходностью +78.8%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.57% | 2.78% | 51.54% | 76.87% | |||||||||
| 2025 | 1.80% | -3.82% | 2.47% | -18.56% | 4.43% | 7.11% | 6.37% | -7.58% | -2.56% | -2.23% | -2.57% | -3.35% | -19.41% |
| 2024 | 5.39% | 2.30% | 6.42% | -1.38% | -5.60% | 5.10% | -4.71% | -5.45% | -6.72% | 1.53% | -1.58% | 5.21% | -0.82% |
| 2023 | -1.59% | -2.50% | -1.80% | 1.07% | -10.93% | 3.72% | 14.89% | 2.02% | 7.04% | -9.35% | -5.53% | -5.54% | -10.70% |
| 2022 | 15.50% | 8.10% | 5.37% | 4.49% | 8.71% | -7.87% | -6.16% | -7.98% | -11.58% | 8.49% | -5.55% | -0.26% | 7.44% |
| 2021 | 7.09% | 17.57% | -3.35% | 7.27% | 5.48% | 8.68% | 0.63% | -6.79% | 9.43% | 9.48% | -19.48% | 13.71% | 53.98% |
Метрики бенчмарка
Crude Oil WTI: годовая альфа составляет 8.48%, бета — 0.24, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 31.03.1983.
- Этот актив участвовал в 25.64% снижения S&P 500 Index, но только в 21.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого актива с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот актив движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.48%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.39%
- Участие в снижении
- 25.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CL=F имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными фьючерсов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crude Oil WTI (CL=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CL=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.40 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.61 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CL=F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crude Oil WTI показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crude Oil WTI составляет 30.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.04% | 6 июл. 2008 г. | 3202 | 21 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -73.48% | 12 окт. 1990 г. | 2051 | 10 дек. 1998 г. | 1498 | 12 мая 2004 г. | 3549 |
| -67.64% | 4 авг. 1983 г. | 664 | 31 мар. 1986 г. | 1124 | 17 сент. 1990 г. | 1788 |
| -34.47% | 16 июл. 2006 г. | 149 | 18 янв. 2007 г. | 156 | 31 июл. 2007 г. | 305 |
| -26.21% | 27 окт. 2004 г. | 33 | 10 дек. 2004 г. | 68 | 16 мар. 2005 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...