Сравнение CL=F с ES=F
CL=F (Crude Oil WTI) and ES=F (E-mini S&P 500 Futures) are both assets. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и ES=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ES=F
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 6.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.89B | $10.16B | $11.15B |
Сравнение доходности по годам CL=F и ES=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
ES=F E-mini S&P 500 Futures | 12.55% | 16.12% | 23.15% | 24.84% | -12.71% |
Correlation
The correlation between CL=F and ES=F is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. ES=F — Ранг доходности на риск
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ES=F
Сравнение CL=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-mini S&P 500 Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL=F | ES=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL=F и ES=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL=F | ES=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и ES=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL=F | ES=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.10% | — |
Часто задаваемые вопросы
CL=F and ES=F have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL=F и ES=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор