PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CL=F с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и ES=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CL=F и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.49%
9.33%
CL=F
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.45

ES=F:

1.25

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.46

ES=F:

1.76

Коэф-т Омега

CL=F:

0.95

ES=F:

1.24

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.22

ES=F:

1.82

Коэф-т Мартина

CL=F:

-0.82

ES=F:

6.83

Индекс Язвы

CL=F:

14.80%

ES=F:

2.33%

Дневная вол-ть

CL=F:

26.55%

ES=F:

12.76%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

CL=F:

-50.82%

ES=F:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.47% соответственно.


CL=F

С начала года

0.29%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

-3.91%

1 год

-8.57%

5 лет

5.28%

10 лет

3.13%

ES=F

С начала года

3.51%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

9.13%

1 год

22.40%

5 лет

11.40%

10 лет

10.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL=F, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.661.35
Коэффициент Сортино CL=F, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.801.89
Коэффициент Омега CL=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.911.27
Коэффициент Кальмара CL=F, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.321.94
Коэффициент Мартина CL=F, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-1.237.67
CL=F
ES=F

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.66
1.35
CL=F
ES=F

Просадки

Сравнение просадок CL=F и ES=F

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.82%
-0.13%
CL=F
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и ES=F

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.10%
3.09%
CL=F
ES=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab