Сравнение CL=F с ES=F

С начала года, CL=F показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 21.79%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 1.97% против 10.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.