Сравнение CL=F с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или ES=F.
Корреляция
Корреляция между CL=F и ES=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и ES=F
Основные характеристики
CL=F:
-0.53
ES=F:
-0.01
CL=F:
-0.56
ES=F:
0.13
CL=F:
0.93
ES=F:
1.02
CL=F:
-0.27
ES=F:
-0.01
CL=F:
-1.09
ES=F:
-0.04
CL=F:
14.59%
ES=F:
4.59%
CL=F:
29.08%
ES=F:
18.72%
CL=F:
-93.11%
ES=F:
-57.11%
CL=F:
-55.48%
ES=F:
-13.80%
Доходность по периодам
С начала года, CL=F показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 1.40% против 9.04% соответственно.
CL=F
-9.22%
-3.69%
-6.56%
-21.82%
24.92%
1.40%
ES=F
-10.50%
-7.28%
-10.04%
5.22%
11.74%
9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CL=F и ES=F
CL=F
ES=F
Сравнение CL=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и ES=F
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и ES=F
Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 13.72%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.