PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с ES=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CL=F (Crude Oil WTI) and ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) are both assets. Over the past 10 years, CL=F returned 6.46%/yr vs 13.66%/yr for ES=F. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 61.81%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 6.46% против 13.66% соответственно.

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL=F и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Correlation

The correlation between CL=F and ES=F is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.13

The correlation between CL=F and ES=F shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с FANGCL=F с AR
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT

Доходность на риск

CL=F vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FES=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.14

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.99

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.68

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

12.02

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.14

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.38

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CL=F и ES=F

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и ES=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CL=FES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-57.11%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-8.95%

-18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

-18.54%

-20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-25.02%

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-34.45%

-50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-0.47%

-35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-12.49%

-28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

2.09%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и ES=F

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CL=FES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

2.46%

+13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.59%

8.67%

+37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

11.22%

+38.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

16.49%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

17.62%

+31.93%

Часто задаваемые вопросы

CL=F and ES=F have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, CL=F dropped -92.04% vs ES=F's -57.11%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL=F и ES=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор