Сравнение CL=F с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или ES=F.
Основные характеристики
| CL=F | ES=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.79% | 24.58% |
| Дох-ть за 1 год | -12.83% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | -4.86% | 7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 12.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.93% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | 11.29 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 28.57% | 11.67% |
| Макс. просадка | -93.11% | -57.11% |
| Текущая просадка | -53.05% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между CL=F и ES=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и ES=F
С начала года, CL=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: -0.93% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL=F c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и ES=F
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и ES=F
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.