PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с CVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX).

Доходность

Сравнение доходности CL=F и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
CVX
Chevron Corporation		31.83%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 31.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CL=F имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции CVX немного впереди с 12.53%.

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%

CVX

1 день
0.79%
1 месяц
5.40%
С начала года
31.83%
6 месяцев
32.46%
1 год
24.90%
3 года*
9.95%
5 лет*
18.30%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Chevron Corporation

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPCCVX с TTE

Доходность на риск

CL=F vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.19

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

2.67

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.39

-0.31

Корреляция

Корреляция между CL=F и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и CVX

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-55.77%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-14.34%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-24.95%

-28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-55.77%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-5.77%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-11.39%

-29.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

8.77%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и CVX

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

7.76%

+21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

15.54%

+19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

25.44%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

25.05%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

29.02%

+19.82%