Сравнение CL=F с CVX
CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CVX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56B | $1.44B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам CL=F и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
CVX Chevron Corporation | 24.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 42.37% |
Correlation
The correlation between CL=F and CVX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. CVX — Ранг доходности на риск
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVX
Сравнение CL=F c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL=F | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL=F и CVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL=F | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и CVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL=F | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.26% | — |
Часто задаваемые вопросы
CL=F and CVX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL=F и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор