Сравнение CL=F с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности CL=F и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CL=F и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 95.16% | -19.41% | -0.82% | -10.70% | 7.44% | 53.98% | -19.98% | 32.92% | -24.35% | 12.51% |
CVX Chevron Corporation | 31.83% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 31.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CL=F имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции CVX немного впереди с 12.53%.
CL=F
- 1 день
- 11.93%
- 1 месяц
- 50.30%
- С начала года
- 95.16%
- 6 месяцев
- 85.28%
- 1 год
- 56.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.12%
CVX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. CVX — Ранг доходности на риск
CL=F
CVX
Сравнение CL=F c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL=F | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.37 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.19 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 2.67 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL=F | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CL=F и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и CVX
Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CL=F | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -55.77% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -14.34% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.86% | -24.95% | -28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -55.77% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -5.77% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.84% | -11.39% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 8.77% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и CVX
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CL=F | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.87% | 7.76% | +21.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 15.54% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 25.44% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 25.05% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 29.02% | +19.82% |