PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX).

Доходность

Сравнение доходности CL=F и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 72.26%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.35% соответственно.

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Chevron Corporation

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPCCVX с TTE

Доходность на риск

CL=F vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.13

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

2.44

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.32

Корреляция

Корреляция между CL=F и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и CVX

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-55.77%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-19.67%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-24.95%

-28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-55.77%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-6.51%

-25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-11.40%

-29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

9.57%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и CVX

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.34%

7.94%

+19.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

15.54%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.12%

25.44%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

25.05%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

29.02%

+19.69%