Сравнение CL=F с CVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CL=F показывает доходность 8.41%, а CVX немного ниже – 8.33%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.21% против 8.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.