Сравнение CL=F с BZ=F

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CL=F показывает доходность -14.36%, а BZ=F немного ниже – -14.38%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 0.08% против -0.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.