Сравнение CL=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или BZ=F.
Основные характеристики
| CL=F | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.79% | -6.53% |
| Дох-ть за 1 год | -12.83% | -12.74% |
| Дох-ть за 3 года | -4.86% | -4.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 2.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.93% | -0.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | -0.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | -0.24 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 11.48% |
| Дневная вол-ть | 28.57% | 25.80% |
| Макс. просадка | -93.11% | -86.77% |
| Текущая просадка | -53.05% | -50.71% |
Корреляция
Корреляция между CL=F и BZ=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и BZ=F
С начала года, CL=F показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CL=F имеют среднегодовую доходность -0.93%, а акции BZ=F немного отстают с -0.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и BZ=F
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и BZ=F
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.