PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CL=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CL=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.53%
5.21%
CL=F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.02

SPY:

1.88

Коэф-т Сортино

CL=F:

0.17

SPY:

2.51

Коэф-т Омега

CL=F:

1.02

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.01

SPY:

2.83

Коэф-т Мартина

CL=F:

-0.03

SPY:

11.89

Индекс Язвы

CL=F:

13.76%

SPY:

2.00%

Дневная вол-ть

CL=F:

27.20%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CL=F:

-46.49%

SPY:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.21% против 13.18% соответственно.


CL=F

С начала года

8.41%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-3.73%

1 год

6.81%

5 лет

5.13%

10 лет

4.21%

SPY

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

3.73%

1 год

23.70%

5 лет

13.73%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL=F, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.021.49
Коэффициент Сортино CL=F, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.172.04
Коэффициент Омега CL=F, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.021.30
Коэффициент Кальмара CL=F, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.012.15
Коэффициент Мартина CL=F, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.038.67
CL=F
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02
1.49
CL=F
SPY

Просадки

Сравнение просадок CL=F и SPY

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-46.49%
-3.89%
CL=F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и SPY

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.05%
3.43%
CL=F
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab