PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CL=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.12% против 14.11% соответственно.

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CL=F vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.45

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.51

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.11

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между CL=F и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и SPY

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-55.19%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-8.88%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-24.50%

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-33.72%

-51.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-5.44%

-17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-9.09%

-31.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

2.57%

+13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и SPY

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

5.28%

+23.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

9.49%

+25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

19.06%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

17.05%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

17.92%

+30.92%