Сравнение CL=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или SPY.
Основные характеристики
| CL=F | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.79% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | -12.83% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -4.86% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.93% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.57% | 12.18% |
| Макс. просадка | -93.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -53.05% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CL=F и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и SPY
С начала года, CL=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.93% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и SPY
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и SPY
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.