PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или SPY.

Корреляция

Корреляция между CL=F и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.70

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.84

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.36

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.35

SPY:

2.17

Индекс Язвы

CL=F:

16.08%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.11%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CL=F:

-58.00%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.08% против 12.35% соответственно.

CL=F

С начала года

-14.36%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-13.30%

1 год

-22.03%

5 лет

17.78%

10 лет

0.08%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CL=F и SPY

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и SPY

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...