PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с SLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Schlumberger Limited (SLB).

Доходность

Сравнение доходности CL=F и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
SLB
Schlumberger Limited		31.12%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 72.26%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 10.40% против -0.77% соответственно.

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%

SLB

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.42%
С начала года
31.12%
6 месяцев
44.55%
1 год
22.18%
3 года*
3.22%
5 лет*
14.69%
10 лет*
-0.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с DVNSLB с OKESLB с ETSLB с AOS

Доходность на риск

CL=F vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FSLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.56

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.96

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

1.63

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SLB равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FSLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.13

-0.06

Корреляция

Корреляция между CL=F и SLB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и SLB

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SLB.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-87.64%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-24.27%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-46.63%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-84.29%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-41.11%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-31.17%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

14.35%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и SLB

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.34%

13.92%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

26.15%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.12%

39.74%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

38.15%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

40.36%

+8.35%