Сравнение CL=F с SLB

С начала года, CL=F показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 3.13% против -4.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 5.10%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.