Сравнение CL=F с FANG
CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FANG
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 25.27%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 10.11%
- Всё время*
- 20.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.39M | $389.61M | $443.11M |
Сравнение доходности по годам CL=F и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 25.27% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CL=F and FANG is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. FANG — Ранг доходности на риск
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FANG
Сравнение CL=F c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL=F | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL=F и FANG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL=F | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и FANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL=F | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.09% | — |
Часто задаваемые вопросы
CL=F and FANG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL=F и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор