Сравнение CL=F с FANG

С начала года, CL=F показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.39%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 1.40% против 7.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 13.79%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 26.72%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.