Сравнение CL=F с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или FANG.
Основные характеристики
| CL=F | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.79% | 20.58% |
| Дох-ть за 1 год | -12.83% | 20.77% |
| Дох-ть за 3 года | -4.86% | 24.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 23.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.93% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 28.57% | 27.29% |
| Макс. просадка | -93.11% | -88.72% |
| Текущая просадка | -53.05% | -13.68% |
Корреляция
Корреляция между CL=F и FANG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и FANG
С начала года, CL=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -0.93% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL=F c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и FANG
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и FANG
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.