PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с FANG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности CL=F и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.74%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 12.12% против 12.97% соответственно.

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%

FANG

1 день
1.71%
1 месяц
9.86%
С начала года
29.74%
6 месяцев
37.15%
1 год
23.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
24.15%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с AR
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с AOSFANG с APAFANG с TJX

Доходность на риск

CL=F vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.60

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.03

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.91

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

2.30

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.47

-0.39

Корреляция

Корреляция между CL=F и FANG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и FANG

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-88.72%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-15.59%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-42.10%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-88.72%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-4.11%

-18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-19.57%

-21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

10.34%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и FANG

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

8.21%

+20.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

20.96%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

39.25%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

38.38%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

48.95%

-0.11%