PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CL=F с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и NQ=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CL=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
1,240.20%
CL=F
NQ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.54

NQ=F:

0.04

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.58

NQ=F:

0.23

Коэф-т Омега

CL=F:

0.93

NQ=F:

1.03

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.27

NQ=F:

0.04

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.11

NQ=F:

0.15

Индекс Язвы

CL=F:

14.59%

NQ=F:

6.41%

Дневная вол-ть

CL=F:

29.04%

NQ=F:

24.48%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

CL=F:

-55.64%

NQ=F:

-17.18%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -9.54%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -13.19%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 1.18% против 15.16% соответственно.


CL=F

С начала года

-9.54%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-8.80%

1 год

-22.06%

5 лет

24.84%

10 лет

1.18%

NQ=F

С начала года

-13.19%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-9.53%

1 год

4.36%

5 лет

15.43%

10 лет

15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL=F, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
CL=F: -0.57
NQ=F: -0.10
Коэффициент Сортино CL=F, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
CL=F: -0.63
NQ=F: 0.04
Коэффициент Омега CL=F, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
CL=F: 0.92
NQ=F: 1.01
Коэффициент Кальмара CL=F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CL=F: -0.33
NQ=F: -0.11
Коэффициент Мартина CL=F, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CL=F: -1.18
NQ=F: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.10
CL=F
NQ=F

Просадки

Сравнение просадок CL=F и NQ=F

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.90%
-17.18%
CL=F
NQ=F

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и NQ=F

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 13.69%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
16.68%
CL=F
NQ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab