Сравнение CL=F с NQ=F

С начала года, CL=F показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 3.13% против 17.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.