Сравнение CL=F с NQ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или NQ=F.
Корреляция
Корреляция между CL=F и NQ=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и NQ=F
Основные характеристики
CL=F:
-0.39
NQ=F:
1.51
CL=F:
-0.37
NQ=F:
2.04
CL=F:
0.96
NQ=F:
1.28
CL=F:
-0.20
NQ=F:
1.90
CL=F:
-0.83
NQ=F:
6.47
CL=F:
13.03%
NQ=F:
4.12%
CL=F:
27.62%
NQ=F:
17.47%
CL=F:
-93.11%
NQ=F:
-35.28%
CL=F:
-52.08%
NQ=F:
-2.78%
Доходность по периодам
С начала года, CL=F показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 1.85% против 17.28% соответственно.
CL=F
-2.83%
0.67%
-13.61%
-5.20%
2.53%
1.85%
NQ=F
26.27%
4.18%
7.92%
26.28%
19.28%
17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и NQ=F
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и NQ=F
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.