PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CL=F с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL=F и NQ=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CL=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.61%
7.92%
CL=F
NQ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.39

NQ=F:

1.51

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.37

NQ=F:

2.04

Коэф-т Омега

CL=F:

0.96

NQ=F:

1.28

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.20

NQ=F:

1.90

Коэф-т Мартина

CL=F:

-0.83

NQ=F:

6.47

Индекс Язвы

CL=F:

13.03%

NQ=F:

4.12%

Дневная вол-ть

CL=F:

27.62%

NQ=F:

17.47%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

CL=F:

-52.08%

NQ=F:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 1.85% против 17.28% соответственно.


CL=F

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-5.20%

5 лет

2.53%

10 лет

1.85%

NQ=F

С начала года

26.27%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

7.92%

1 год

26.28%

5 лет

19.28%

10 лет

17.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CL=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL=F, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.381.27
Коэффициент Сортино CL=F, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.50-0.361.75
Коэффициент Омега CL=F, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.300.961.25
Коэффициент Кальмара CL=F, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.221.58
Коэффициент Мартина CL=F, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.815.31
CL=F
NQ=F

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
1.27
CL=F
NQ=F

Просадки

Сравнение просадок CL=F и NQ=F

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.72%
-2.78%
CL=F
NQ=F

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и NQ=F

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.90%
5.30%
CL=F
NQ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab