PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с NQ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CL=F (Crude Oil WTI) and NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) are both assets. Over the past 10 years, CL=F returned 6.46%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 61.81%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 6.46% против 20.98% соответственно.

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL=F и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between CL=F and NQ=F is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2009 г.

0.16

The correlation between CL=F and NQ=F shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с FNGS

Доходность на риск

CL=F vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.44

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.26

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.20

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

11.68

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.44

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Просадки

Сравнение просадок CL=F и NQ=F

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CL=FNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-35.28%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-11.89%

-15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

-23.05%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-35.28%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-35.28%

-49.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-1.02%

-35.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-5.11%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

3.31%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и NQ=F

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CL=FNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

4.05%

+11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.59%

11.89%

+34.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

15.61%

+33.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

22.43%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

22.28%

+27.27%

Часто задаваемые вопросы

CL=F and NQ=F have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, CL=F dropped -92.04% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL=F и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор