PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL=F с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с NQ=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или NQ=F.

Корреляция

Корреляция между CL=F и NQ=F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.70

NQ=F:

0.40

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.84

NQ=F:

0.64

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

NQ=F:

1.09

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.36

NQ=F:

0.37

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.35

NQ=F:

1.16

Индекс Язвы

CL=F:

16.08%

NQ=F:

7.10%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.11%

NQ=F:

24.80%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

CL=F:

-58.00%

NQ=F:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 0.08% против 16.14% соответственно.

CL=F

С начала года

-14.36%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-13.30%

1 год

-22.03%

5 лет

17.78%

10 лет

0.08%

NQ=F

С начала года

-5.13%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-5.16%

1 год

10.31%

5 лет

16.27%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CL=F и NQ=F

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и NQ=F

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...