Сравнение GBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 13.55% | -21.33% | 41.32% | 36.32% | -24.80% | 29.44% | 17.62% | -15.52% | -24.34% | 30.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GBX показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.19% соответственно.
GBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 10.15%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GBX
VOO
Сравнение GBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 7.13 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GBX и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBX и VOO
Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 2.43% | 2.70% | 1.97% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GBX и VOO
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -33.99% | -61.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.98% | -8.90% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | -24.52% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.68% | -33.99% | -44.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -5.44% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -3.72% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 2.57% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и VOO
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.27% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 9.46% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 18.11% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 16.81% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 17.98% | +26.85% |