PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBX (The Greenbrier Companies, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

GBX

1 день
0.11%
1 месяц
-6.89%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.78%
1 год
6.45%
3 года*
19.82%
5 лет*
3.06%
10 лет*
7.68%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		1.64%3.43%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between GBX and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с CPGBX с WABGBX с SOXQGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с CSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.91

-1.80

Просадки

Сравнение просадок GBX и ^GSPC

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-9.10%

-86.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.02%

-2.97%

-28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.27%

-1.13%

-38.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

12.19%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.56%

12.19%

+30.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

12.19%

+32.54%

Часто задаваемые вопросы

GBX and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор