Сравнение GBX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GBX и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBX и ^GSPC
Основные характеристики
GBX:
0.44
^GSPC:
1.62
GBX:
0.92
^GSPC:
2.20
GBX:
1.11
^GSPC:
1.30
GBX:
0.58
^GSPC:
2.46
GBX:
1.76
^GSPC:
10.01
GBX:
8.97%
^GSPC:
2.08%
GBX:
35.73%
^GSPC:
12.88%
GBX:
-95.61%
^GSPC:
-56.78%
GBX:
-22.50%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, GBX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.81% против 11.04% соответственно.
GBX
-10.16%
-19.03%
15.19%
12.39%
18.15%
1.81%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBX и ^GSPC
GBX
^GSPC
Сравнение GBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GBX и ^GSPC
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и ^GSPC
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.