PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.24% соответственно.

GBX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.75%
С начала года
13.20%
6 месяцев
15.15%
1 год
5.97%
3 года*
20.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.00%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с WABGBX с CPGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с SOXQGBX с CSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.41

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.41

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

6.61

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между GBX и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GBX и ^GSPC

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-56.78%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-12.14%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-25.43%

-28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-33.92%

-44.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-5.78%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-10.75%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

2.60%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и ^GSPC

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.37%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

9.55%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

18.33%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

16.90%

+25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.84%

18.05%

+26.79%