PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBX с ODFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBX (The Greenbrier Companies, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GBX in Railroads, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, GBX returned 7.67%/yr vs 28.45%/yr for ODFL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBX и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.00%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 7.67% против 28.45% соответственно.

GBX

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.62%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.86%
3 года*
20.84%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.67%

ODFL

1 день
4.01%
1 месяц
25.37%
С начала года
57.00%
6 месяцев
60.36%
1 год
53.03%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.10%
10 лет*
28.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBX и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		1.53%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.00%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between GBX and ODFL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1994 г.

0.29

The correlation between GBX and ODFL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBX:

$1.49B

ODFL:

$51.39B

EPS

GBX:

$4.67

ODFL:

$4.78

Коэффициент P/E

GBX:

10.03

ODFL:

51.32

Коэффициент PEG

GBX:

0.15

ODFL:

13.83

Коэффициент P/S

GBX:

0.92

ODFL:

9.48

Коэффициент P/B

GBX:

0.95

ODFL:

11.68

Общая выручка (12 мес.)

GBX:

$1.60B

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBX:

$289.10M

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

GBX:

$308.60M

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с CPGBX с WABGBX с SOXQGBX с ^GSPCGBX с GOOGGBX с CSX
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII

Доходность на риск

GBX vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBXODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.38

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.94

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.04

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

4.55

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ODFL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBXODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.38

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.40

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GBX и ODFL

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBXODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-66.29%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-26.06%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.69%

-45.18%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-45.18%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-45.18%

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

0.00%

-31.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.27%

-19.10%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

11.69%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и ODFL

Текущая волатильность для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) составляет 5.43%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что GBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBXODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.65%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

29.62%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.68%

38.56%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.58%

36.33%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

33.06%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и ODFL

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ODFL в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.78%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBX и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-706.10M
1.33B
(GBX) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBX и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Greenbrier Companies, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.6%
27.7%
Активы портфеля
GBX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -103.30M при выручке в -706.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

GBX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.10M при выручке в -706.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

GBX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.90M при выручке в -706.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

GBX and ODFL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODFL has higher volatility (8.65%) compared to GBX (5.43%). In terms of maximum drawdown, GBX dropped -95.61% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBX и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор