PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с CP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBX с CP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Доходность

Сравнение доходности GBX и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBX и CP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		6.18%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBX:

$1.68B

CP:

$70.09B

EPS

GBX:

$5.85

CP:

$4.54

Коэффициент P/E

GBX:

8.98

CP:

17.17

Коэффициент PEG

GBX:

0.13

CP:

5.59

Коэффициент P/S

GBX:

0.71

CP:

4.72

Коэффициент P/B

GBX:

1.09

CP:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

GBX:

$2.36B

CP:

$15.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBX:

$428.00M

CP:

$9.38B

EBITDA (12 мес.)

GBX:

$432.30M

CP:

$8.38B

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.48% соответственно.

GBX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.75%
С начала года
13.20%
6 месяцев
15.15%
1 год
5.97%
3 года*
20.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.00%

CP

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.54%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.72%
1 год
10.77%
3 года*
1.26%
5 лет*
1.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с WABGBX с ^GSPCGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с SOXQGBX с CSX
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с SPYCP с VOO

Доходность на риск

GBX vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBXCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.45

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.90

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.74

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

1.48

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBXCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.33

-0.21

Корреляция

Корреляция между GBX и CP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и CP

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CP в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.43%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.85%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GBX и CP

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CP.

Загрузка...

Показатели просадок

GBXCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-69.17%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-16.23%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-25.88%

-28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-33.70%

-44.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-13.14%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-20.36%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

8.18%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и CP

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBXCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.65%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

16.18%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

23.96%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

24.31%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.84%

25.63%

+19.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBX и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
3.92B
(GBX) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию