PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBX с CP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBX с CP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBX (The Greenbrier Companies, Inc.) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GBX returned 7.55%/yr vs 13.63%/yr for CP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBX и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 27.82%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.63% соответственно.

GBX

1 день
-2.27%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
2.55%
С начала года
9.20%
1 год
2.75%
3 года*
7.30%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.55%

CP

1 день
0.86%
1 месяц
9.70%
6 месяцев
29.77%
С начала года
27.82%
1 год
17.78%
3 года*
6.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBX и CP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		9.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		27.82%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%

Correlation

The correlation between GBX and CP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 1994 г.

0.33

The correlation between GBX and CP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBX:

$1.55B

CP:

$83.19B

EPS

GBX:

$3.28

CP:

$4.49

Коэффициент P/E

GBX:

15.26

CP:

20.88

Коэффициент PEG

GBX:

0.22

CP:

8.77

Коэффициент P/S

GBX:

2.09

CP:

5.68

Коэффициент P/B

GBX:

1.01

CP:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GBX:

$755.80M

CP:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBX:

$139.90M

CP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

GBX:

$193.40M

CP:

$8.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

Canadian Pacific Kansas City Limited

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с WABGBX с SOXQGBX с ^GSPCGBX с GOOGGBX с ODFLGBX с CSX
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY

Доходность на риск

GBX vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBXCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.78

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.28

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.36

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

3.04

-2.79

GBX vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CP равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBX и CP

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBXCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-69.17%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-13.10%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.69%

-25.88%

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-25.88%

-28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-33.70%

-44.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.89%

0.00%

-25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.23%

-20.25%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

7.09%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и CP

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBXCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

6.75%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.12%

17.24%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

22.85%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.35%

24.36%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.33%

25.51%

+18.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и CP

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности CP в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		0.73%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.64%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBX и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
-1.29B
3.70B
(GBX) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBX и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Greenbrier Companies, Inc. и Canadian Pacific Kansas City Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
13.4%
69.0%
Активы портфеля
GBX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -172.80M при выручке в -1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

GBX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.90M при выручке в -1.29B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GBX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в -1.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

GBX and CP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBX has higher volatility (11.04%) compared to CP (6.75%). In terms of maximum drawdown, GBX dropped -95.61% vs CP's -69.17%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBX и CP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор