Сравнение GBX с CP
GBX (The Greenbrier Companies, Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GBX returned 7.67%/yr vs 13.89%/yr for CP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBX и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.89% соответственно.
GBX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.67%
CP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам GBX и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.53% | -21.33% | 41.32% | 36.32% | -24.80% | 29.44% | 17.62% | -15.52% | -24.34% | 30.82% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.81% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between GBX and CP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1994 г. | 0.33 |
The correlation between GBX and CP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBX:
$1.49B
CP:
$80.31B
GBX:
$4.67
CP:
$4.47
GBX:
10.03
CP:
20.03
GBX:
0.15
CP:
8.42
GBX:
0.92
CP:
5.45
GBX:
0.95
CP:
1.69
GBX:
$1.60B
CP:
$14.98B
GBX:
$289.10M
CP:
$8.47B
GBX:
$308.60M
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBX vs. CP — Ранг доходности на риск
GBX
CP
Сравнение GBX c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBX | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.62 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 1.19 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GBX и CP
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -69.17% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.98% | -16.23% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.69% | -25.88% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | -25.88% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.68% | -33.70% | -44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -1.93% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.27% | -20.30% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 8.50% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и CP
Текущая волатильность для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) составляет 5.43%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.82% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 17.63% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.68% | 22.46% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.58% | 24.47% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 25.64% | +19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBX и CP
Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 2.78% | 2.70% | 1.97% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBX и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBX и CP
GBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -103.30M при выручке в -706.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
GBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.10M при выручке в -706.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
GBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.90M при выручке в -706.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
GBX and CP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CP has higher volatility (6.82%) compared to GBX (5.43%). In terms of maximum drawdown, GBX dropped -95.61% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBX и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор