Сравнение GBX с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или SOXQ.
Основные характеристики
| GBX | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.23% | 20.59% |
| Дох-ть за 1 год | 80.91% | 35.84% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 9.46% |
| Дневная вол-ть | 36.07% | 34.59% |
| Макс. просадка | -95.61% | -46.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -15.13% |
Корреляция
Корреляция между GBX и SOXQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBX и SOXQ
С начала года, GBX показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 20.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBX и SOXQ
Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SOXQ в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.81% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% | 0.56% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBX и SOXQ
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и SOXQ
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.