PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBX с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GBX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%-2.62%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

GBX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.75%
С начала года
13.20%
6 месяцев
15.15%
1 год
5.97%
3 года*
20.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.00%

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с WABGBX с CPGBX с ^GSPCGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с CSX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Доходность на риск

GBX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBXSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.08

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.68

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

4.79

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

17.49

-17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.08

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Корреляция

Корреляция между GBX и SOXQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и SOXQ

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.43%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBX и SOXQ

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GBXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-46.01%

-49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-17.44%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-7.78%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-13.37%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

4.78%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и SOXQ

Текущая волатильность для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) составляет 6.07%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что GBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

12.69%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

26.33%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

40.14%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

36.10%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.84%

36.10%

+8.74%