PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBTC с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GBTC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GBTC returned -46.99% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

GBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
-33.03%
С начала года
-27.18%
1 год
-46.99%
3 года*
35.70%
5 лет*
13.70%
10 лет*
45.97%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и WNTR

2026 (YTD)2025
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.18%-0.07%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between GBTC and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.80

The correlation between GBTC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с BITOGBTC с SPY
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

GBTC vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.39

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.56

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.02

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.72

-9.13

GBTC vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и WNTR

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-42.65%

-47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.75%

-42.65%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.43%

-10.67%

-38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-20.46%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

16.63%

+16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и WNTR

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

17.89%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

47.05%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

53.81%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.83%

53.49%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.43%

53.49%

+27.94%

Сравнение комиссий GBTC и WNTR

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и WNTR

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -46.99% for GBTC. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор