Сравнение GBTC с MARA
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 44.37%/yr vs -10.12%/yr for MARA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 44.37% против -10.12% соответственно.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
MARA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- -10.12%
Сравнение доходности по годам GBTC и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
Correlation
The correlation between GBTC and MARA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.50 |
The correlation between GBTC and MARA shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBTC:
$0.00
MARA:
$867.82M
GBTC:
$0.00
MARA:
$164.95M
GBTC:
$4.58B
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. MARA — Ранг доходности на риск
GBTC
MARA
Сравнение GBTC c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.10 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.17 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и MARA
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.74% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -70.53% | +17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -78.34% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -95.87% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -99.20% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -91.03% | +37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -78.03% | +34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 43.06% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и MARA
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 13.27%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 22.78% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 59.88% | -25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 79.25% | -34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 105.89% | -43.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 144.11% | -62.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и MARA
Ни GBTC, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and MARA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (22.78%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор