PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GBTC и MARA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBTC с MARA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или MARA.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.98

MARA:

-0.31

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.62

MARA:

0.09

Коэф-т Омега

GBTC:

1.19

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

GBTC:

1.83

MARA:

-0.34

Коэф-т Мартина

GBTC:

4.06

MARA:

-0.87

Индекс Язвы

GBTC:

12.84%

MARA:

36.56%

Дневная вол-ть

GBTC:

52.84%

MARA:

95.45%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

GBTC:

-5.98%

MARA:

-90.87%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -15.80%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 76.27% против -15.03% соответственно.

GBTC

С начала года

11.42%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

6.98%

1 год

53.90%

3 года

65.13%

5 лет

53.39%

10 лет

76.27%

MARA

С начала года

-15.80%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-48.50%

1 год

-27.66%

3 года

11.34%

5 лет

82.37%

10 лет

-15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Marathon Digital Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MARA

Ни GBTC, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MARA

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MARA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MARA

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 9.39%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
213.88M
(GBTC) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию