PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBTC с MARA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или MARA.

Корреляция

Корреляция между GBTC и MARA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
32.19%
-34.65%
GBTC
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

1.51

MARA:

-0.21

Коэф-т Сортино

GBTC:

2.15

MARA:

0.46

Коэф-т Омега

GBTC:

1.26

MARA:

1.05

Коэф-т Кальмара

GBTC:

2.29

MARA:

-0.24

Коэф-т Мартина

GBTC:

5.66

MARA:

-0.60

Индекс Язвы

GBTC:

15.55%

MARA:

36.54%

Дневная вол-ть

GBTC:

57.91%

MARA:

105.48%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

GBTC:

-9.73%

MARA:

-88.71%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 1.75%.

GBTC

С начала года

3.31%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

32.19%

1 год

98.21%

5 лет

51.33%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

1.75%

1 месяц

-23.16%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-7.98%

5 лет

76.89%

10 лет

-17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.51-0.21
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.150.46
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.05
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.29-0.26
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.66-0.60
GBTC
MARA

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.51
-0.21
GBTC
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MARA

Ни GBTC, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MARA

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.73%
-81.50%
GBTC
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MARA

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 15.46%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 25.11%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.46%
25.11%
GBTC
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab