Сравнение GBTC с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GBTC с MARA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или MARA.

Корреляция

Корреляция между GBTC и MARA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GBTC

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

1.20

MARA:

-0.41

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.86

MARA:

-0.07

Коэф-т Омега

GBTC:

1.22

MARA:

0.99

Коэф-т Кальмара

GBTC:

1.96

MARA:

-0.45

Коэф-т Мартина

GBTC:

4.38

MARA:

-1.05

Индекс Язвы

GBTC:

15.67%

MARA:

38.79%

Дневная вол-ть

GBTC:

57.37%

MARA:

99.40%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

GBTC:

-7.91%

MARA:

-89.69%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -4.89%.

GBTC

С начала года

5.39%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

62.32%

1 год

71.53%

5 лет

44.31%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-4.89%

1 месяц

-18.46%

6 месяцев

-5.40%

1 год

-30.35%

5 лет

73.28%

10 лет

-17.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTC

MARA

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GBTC

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MARA

Ни GBTC, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MARA

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GBTC

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MARA

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 9.26%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GBTC

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GBTC с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MARA

GBTC

MARA

Сравнение GBTC c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MARA

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество