PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBTC с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с CONY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GBTC is passively managed, while CONY is actively managed. Over the past year, GBTC returned -46.99% vs -57.07% for CONY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for CONY.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.18%, а CONY немного выше – -26.27%.

GBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
-33.03%
С начала года
-27.18%
1 год
-46.99%
3 года*
35.70%
5 лет*
13.70%
10 лет*
45.97%

CONY

1 день
-2.66%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
-29.43%
С начала года
-26.27%
1 год
-57.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и CONY

2026 (YTD)202520242023
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.18%-7.65%113.81%72.07%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-26.27%-26.34%23.62%76.18%

Correlation

The correlation between GBTC and CONY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.70

The correlation between GBTC and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с BITOGBTC с SPY
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

GBTC vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.99

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.90

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.34

-0.07

GBTC vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и CONY

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-63.57%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.75%

-63.39%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.43%

-58.23%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-23.63%

-19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

42.56%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и CONY

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

13.42%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

45.28%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

57.81%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.83%

59.69%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.43%

59.69%

+21.74%

Сравнение комиссий GBTC и CONY

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и CONY

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		192.21%192.07%155.66%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and CONY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (13.42%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, GBTC leads with -46.99% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -46.99% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.99% for CONY.

CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор