PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с BTCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, GBTC returned -40.35% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%45.37%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		39.90%-29.11%-76.58%

Correlation

The correlation between GBTC and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-1.00

The correlation between GBTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BITIBTCZ с BTRNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

GBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.69

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.45

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.24

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.36

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.69

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.55

+1.21

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BTCZ

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-91.06%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-49.02%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-77.44%

+27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-73.73%

+30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

25.76%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BTCZ

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.07%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

17.24%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

67.20%

-33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

87.54%

-43.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

97.10%

-34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

97.10%

-14.90%

Сравнение комиссий GBTC и BTCZ

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BTCZ

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -40.35% for GBTC. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GBTC.

They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор