PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с BITW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 5 years, GBTC returned 9.81%/yr vs -8.13%/yr for BITW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -30.38%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

BITW

1 день
-2.46%
1 месяц
-22.16%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-33.43%
3 года*
58.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%157.03%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-30.38%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Correlation

The correlation between GBTC and BITW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.72

Over the past year, GBTC and BITW have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGTBITW с SOL

Доходность на риск

GBTC vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.68

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.81

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.64

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.10

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BITW

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-96.46%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-52.59%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

-52.59%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-92.13%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-70.57%

+20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-69.60%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

30.43%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BITW

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеют волатильность 9.07% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.15%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

36.54%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

49.07%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

66.31%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

108.72%

-26.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BITW

Ни GBTC, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GBTC and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITW has higher volatility (9.15%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITW's -96.46%.

BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор