Сравнение GBTC с BITW
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBTC returned 13.70%/yr vs 3.68%/yr for BITW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -29.46%.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 162.30% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
Correlation
The correlation between GBTC and BITW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.72 |
Over the past year, GBTC and BITW have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITW — Ранг доходности на риск
GBTC
BITW
Сравнение GBTC c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.80 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.27 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITW
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.46% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -56.45% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -56.45% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -91.93% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -70.18% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -69.58% | +26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 35.28% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITW
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.36% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 37.46% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 49.73% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 65.19% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 107.82% | -26.39% |
Сравнение комиссий GBTC и BITW
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITW
Ни GBTC, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GBTC and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITW's -96.46%.
On 5-year performance, GBTC leads with 13.70% vs 3.68% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 13.70% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.75% for BITW.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор