Сравнение BITW с SOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BITW с SOL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ReneSola Ltd (SOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или SOL.

Корреляция

Корреляция между BITW и SOL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BITW и SOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ReneSola Ltd (SOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITW

SOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

0.82

SOL:

-0.35

Коэф-т Сортино

BITW:

1.49

SOL:

-0.07

Коэф-т Омега

BITW:

1.17

SOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.57

SOL:

-0.27

Коэф-т Мартина

BITW:

2.94

SOL:

-0.95

Индекс Язвы

BITW:

15.74%

SOL:

27.87%

Дневная вол-ть

BITW:

56.36%

SOL:

75.63%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

SOL:

-99.38%

Текущая просадка

BITW:

-65.00%

SOL:

-98.96%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -19.39%, что значительно выше, чем у SOL с доходностью -29.06%.

BITW

С начала года

-19.39%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

65.14%

1 год

41.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOL

С начала года

-29.06%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-49.83%

1 год

-33.02%

5 лет

7.00%

10 лет

-15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и SOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c SOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ReneSola Ltd (SOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITW: 0.82

SOL: -0.35

Коэффициент Сортино

BITW: 1.49

SOL: -0.07

Коэффициент Омега

BITW: 1.17

SOL: 0.99

Коэффициент Кальмара

BITW: 0.57

SOL: -0.28

Коэффициент Мартина

BITW: 2.94

SOL: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SOL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и SOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITW

SOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и SOL

Ни BITW, ни SOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITW и SOL

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке SOL в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и SOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITW

SOL

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и SOL

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 16.23%, в то время как у ReneSola Ltd (SOL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITW

SOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITW и SOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitwise 10 Crypto Index Fund и ReneSola Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITW с SOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITW и SOL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и SOL

BITW

SOL

Сравнение BITW c SOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и SOL

Просадки

Сравнение просадок BITW и SOL

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и SOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITW и SOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество